(서울=연합인포맥스) 한창헌 기자 = 통화스와프(CRS)가 하루 오르고 하루 내리는 패턴을 반복하고 있다. 최근 거의 움직임이 없었던 금리스와프(IRS)는 채권금리 하락분만큼 떨어졌다.

16일 스와프시장에서 1년 CRS는 전일보다 1.5bp 내린 연 2.5450에 거래를 마쳤다. 2년 CRS는 전일보다 4.5bp 떨어졌다.

장기 영역의 하락폭이 특히 컸다. 3년과 5년, 10년 CRS는 전일보다 각각 7bp씩 하락했다.

달러-원 환율이 유로존 위기 등을 반영해 오른 것이 CRS 하락 요인으로 작용했다. 장기영역을 중심으로 오퍼 수요가 나오면서 상대적으로 하락폭이 컸다.

외국계은행 딜러는 "대외적인 리스크 오프 시기에는 경험상 CRS가 하락하는 것이 자연스러운 흐름인 것 같다"며 "장기영역으로 오퍼수요가 나오면서 비드가 소극적으로 대응해 금리가 밀렸다"고 설명했다.

이 딜러는 "반면에 단기영역은 국내 외화유동성 상황이 아직 여유가 있기 때문인지 영향을 덜 받았다"고 진단했다.

IRS는 모처럼 등락이 있었지만, 하락폭은 채권금리 수준을 벗어나지는 않았다.

1년 IRS는 전일보다 1.5bp 밀린 연 3.4950%에 거래를 마쳤다. 3년 IRS는 3bp, 5년과 10년 IRS는 3.3bp씩 떨어졌다.

이날 1년 CRS와 IRS의 하락폭이 같아 1년 스와프베이시스(CRS-IRS) 역전 폭은 전일의 95.00bp를 유지했다.

외국계은행 딜러는 "IRS는 국채선물과 연동해 하락했고 커브는 약간 플래트닝됐다"며 "5년 영역을 중심으로 오퍼가 지속적으로 나왔는데, 역외 쪽에서 리시브 수요가 있었던 것 같다"고 말했다.

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