(서울=연합인포맥스) 정선영 기자 = 시장리스크에 대한 자기자본 규제강화 방안인 바젤 2.5가 올해부터 도입되면서 국내 일부 은행들은 트레이딩계정을 축소할 가능성이 있다고 한국은행이 전망했다.

한은은 19일 발간한 금융안정보고어서에서 "일부 은행의 경우 바젤 2.5 도입에 대응해 트레이딩 계정 포지션을 축소하거나 규제 자본 부담이 상대적으로 적은 은행계정으로 투자자산을 이동시킬 가능성이 있다"고 언급했다.

이는 바젤 2.5도입으로 은행들이 시장리스크에 대비해 쌓고 있는 자기자본 산출 모형인 VaR(Value at Risk)에 스트레스 VaR(극단적인 스트레스 상황에서 과거 중대한 손실이 발생한 기간의 VaR를 추가한 자기자본 산출 모형)이 더해졌기 때문이다.

현재 내부VaR(내부 모형)를 활용해 은행이 자체 산정한 규제 자기자본 규모를 산출하고 있는 곳은 국민은행, 기업은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, 외환은행, 스탠다드차타드(SC)은행으로 총 7군데다. 여타 11개 국내은행은 표준모형을 통해 자기자본을 산출한다.

한은은 "바젤 2.5가 도입되면 내부모형을 사용하는 7개 국내 대형은행 중 4개 은행은 표준모형을 사용하는 은행들보다 자기자본을 훨씬 많이 쌓아야 할 것"이라며 "장기적으로 이들 은행들은 트레이딩 계정을 축소하거나 규제자본이 높아지는 리스크가 있는 상품 거래는 안하려고 할 것"이라고 설명했다.

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