(서울=연합인포맥스) 최환웅 기자 = 국고채 금리는 JP모건이 파생상품 시장에서 대규모 투자손실을 기록한 영향으로 증시가 하락하고 중국 산업생산지수가 시장 전망치를 밑돌면서 전일의 상승폭을 모두 반납했다.

11일 서울채권시장에서 국고채 3년물 지표금리는 전일보다 3bp 하락한 3.37%에, 5년물도 3bp 내린 3.49%에 고시됐다.

국채선물 6월물은 오후 3시 이후에만 4틱 급등, 전일보다 14틱 오른 104.51에 장을 마감했다. 외국인과 은행이 각각 4천083계약과 9천643계약을 순매수했고 증권.선물이 1만153계약을 순매도했다. 거래량은 12만2천234계약으로 집계됐다.

▲장중 동향 = 국고채 금리는 3년물 11-6호를 기준으로 전일과 비슷한 3.40%에 장을 시작했다. 이후 아시아 증시의 동반하락과 함께 약세를 보이다가 중국 산업생산지표 발표 이후 낙폭을 확대했다.

JP모건이 파생상품 투자에서 20억달러 규모의 손실을 입었다는 소식에 코스피가 전일 대비 1.43% 하락하는 등 아시아 증시는 동반 하락세를 보였다.

중국 국가통계국은 전년동월비 기준 4월 산업생산 증가율이 시장 예상치인 12.2%를 하회하는 9.3%를 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 중국 생산자물가지수는 0.7% 하락해 시장전망치인 -0.5%를 밑돌았다.

외국인은 국채선물시장에서 4천계약 이상을 순매수하며 강세를 이끌었고 은행도 9천600여계약을 순매수했다. 반면 증권.선물은 1만계약 이상을 순매도했다.

▲시장 전망 = 채권 딜러들은 외국인의 선물매수세 유지 여부가 금리의 방향성을 정할 것으로 전망했다.

국내 대형 증권사의 한 채권딜러는 "외국인 누적 순매수 규모가 10만계약을 넘었다"며 "지난해 하반기 순매수 고점이 10만계약대였던 점을 감안하면 외국인 매수세가 유지될 것이라고 확신할 수 없는 상태"라고 분석했다.

그는 "중국 지표 등 롱재료가 나와도 레벨부담으로 금리 하단이 막혀있는 상태"라며 "외국인 수급이 장을 주도하는 상황이 당분간 이어질 것"이라고 진단했다.

JP모건의 파생손실에 대한 유럽과 미국 증시의 반응, 그리고 그리스 연정 구성 진행 등 주말 동안의 해외 소식도 채권시장에 영향을 미칠 전망이다.

국내 은행의 한 운용역은 "JP모건 사태가 국내 채권시장에 직접 영향을 미칠 이유는 없지만, 증시가 반응하는 이상 채권시장도 영향권 안에 있다고 봐야 한다"며 "글로벌 은행에 대한 의심이 번질 경우 그 여파가 이어질 수 있다"고 말했다.

증권사의 한 딜러는 "그리스 연정 구성이 제3당인 사회당까지 내려왔다"며 "연정 성립 여부는 유로존에 대한 우려 수준을 결정하는 중요한 요소"라고 진단했다.

▲금융투자협회 고시금리 = 국고채 3년물 지표금리는 전일보다 3bp 하락한 3.37%에, 5년물도 3bp 내린 3.49%에 고시됐다. 10년물은 4bp 내린 3.75%에, 20년물은 5bp 내린 3.83%를 기록했다.

통안채 91일물 금리는 전일보다 1bp 내린 3.37%에, 통안채 1년물도 전일보다 1bp 내린 3.38%에 각각 마감했다. 통안채 2년물은 전일보다 2bp 낮은 3.29%에 거래를 마쳤다.

3년만기 회사채 'AA-'등급은 전일보다 4bp 하락한 4.00%에, 같은 만기의 회사채 'BBB-' 등급은 전일보다 5bp 내린 9.61%를 기록했다. CD 91일물과 CP 91일물은 각각 전일과 같은 3.54%와 3.57%에 고시됐다.

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