11일 스와프시장에서 1년 IRS는 전일보다 1.65bp 내린 연 3.4475%에 거래를 마쳤다. 3년과 5년 IRS는 각각 2.6bp, 3.5bp 하락했다.
JP모건이 파생상품 투자에서 20억달러 규모의 손실을 입었다. 중국 국가통계국이 발표한 4월 산업생산 전년동월비 증가율은 9.3%로 시장 예상치인 12.2%를 크게 밑돌았다.
채권시장에 강세 재료가 쏟아지면서 장 막판 국채선물이 급등했고, IRS 레이트에도 영향을 미쳤다.
CRS도 안전자산 선호 심리가 강화되는 '리스크 오프' 분위기에서 벗어나지 못했다. 달러-원 환율이 상승하며 CRS의 하락을 부추겼다.
1년 CRS는 전일보다 2bp 내린 연 2.46%에 마감했다. 3년 CRS는 3bp, 4년 이상 CRS는 모두 4bp씩 하락했다.
1년 스와프베이시스(1년 CRS-1년 IRS) 역전 폭은 소폭 확대됐다. 1년 베이시스 역전 폭은 전일보다 0.35bp 늘어난 98.75bp를 나타냈다.
국내은행 딜러는 "부진한 중국 산업생산과 JP모건 사태 등 대외 요인이 IRS를 끌어내렸다"며 "CRS 하락은 대외 요인과 함께 환율 상승 영향이 작용했다"고 설명했다.
이 딜러는 "스와프시장 전반적으로 거래가 부진하지만, 대외 변수에 따라서 등락을 보이는 국면이 이어질 것으로 보인다"고 전망했다.
chhan@yna.co.kr
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한창헌 기자
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