(서울=연합인포맥스) 한창헌 기자 = 금리스와프(IRS)가 채권금리 플래트닝 흐름을 반영해 장기물 위주로 하락했다. IRS와 현물금리의 차이인 본드-스와프 스프레드는 추가로 확대됐다.

1일 스와프시장에서 1년 IRS는 전일보다 2.25bp 내린 연 3.30%에 거래를 마쳤다. 3년과 5년 IRS는 각각 4.25bp, 5.25bp 하락했다. 10년과 20년 IRS는 각각 5.5bp씩 하락해 커브는 소폭 플래트닝됐다.

주요 국가 채권시장의 플래트닝 현상이 국내 채권금리와 IRS 금리에도 반영된 것으로 풀이됐다.

이날 서울채권시장에서 3년물 지표금리는 2bp 하락하는 데 그쳤으나 5년물은 4bp, 10년물 5bp, 20년물은 7bp 급락했다.

외국계은행 딜러는 "IRS 장기구간을 중심으로 구조화채권 관련 물량으로 추정되는 오퍼가 세게 나왔다"며 "당장 기준금리 인하를 기대하기 힘든 분위기가 이어지면서 전반적으로 플래트닝 흐름이 이어지고 있다"고 평가했다.

IRS가 현물금리 하락폭을 웃돌면서 본드-스와프 스프레드 역전폭은 추가로 확대됐다. 3년 역전폭은 전일보다 2.25bp 늘어난 10.50bp를 나타냈다.

통화스와프(CRS)는 변동성이 축소되는 등 비교적 안정된 흐름이 나타나고 있다.

1년 CRS는 전일보다 3bp 내린 연 2.16%에 마감했다. 3년 CRS는 0.5bp, 5년 CRS는 2bp 하락했다.

외국계은행 딜러는 "단기 FX스와프 쪽에서 달러 유동성에 큰 문제가 없는 것이 확인되면서 CRS도 안정적인 모습이 연출되고 있다"고 설명했다.

chhan@yna.co.kr

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