IRS 커브 플래트닝…장기구간 오퍼

(서울=연합인포맥스) 전소영 기자 = 금리스와프(IRS) 금리가 단기구간과 장기구간이 차별화됐다. 장기구간 금리가 낮아지면서 수익률곡선은 평탄화됐다(커브 플래트닝).

20일 스와프시장에서 IRS 1년물은 전일대비 0.25bp 상승한 1.455%, 2년은 0.5bp 높은 1.52%였다. 3~7년 구간은 전일과 같았다. 3년은 1.57%, 5년은 1.65%에 마쳤다. 10년은 0.5bp 하락한 1.8%였다.

통화스와프(CRS) 금리는 중기구간을 중심으로 하락했다.

1년 CRS는 1.5bp 상승한 0.87%, 2년은 1bp 하락한 0.98%, 3년은 1.5bp 낮은 1.08%에 마쳤다. 5년은 1.5bp 하락한 1.145%, 10년은 2bp 높은 1.275%였다.

한 시중은행 스와프딜러는 "IRS 단기구간은 현물 약세의 영향으로 소폭 상승한 반면 장기구간은 오퍼가 나오면서 하락했다"며 "CRS는 에셋스와프가 유입되면서 중기구간이 하락 압력을 받았다"고 말했다.

CRS와 IRS의 차이인 스와프 베이시스의 역전 폭은 확대됐다. 5년 구간은 전일대비 1.5bp 하락한 마이너스(-) 50.5bp를 나타냈다.

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