(서울=연합인포맥스) 곽세연 기자 = 국민연금 기금운용본부가 급격하게 커지고 있는 대체투자부문을 대대적으로 개편한다.

국민연금기금은 조직 확대에 이어 자산배분 체계 개선 작업을 통해 대체투자에 힘을 싣는다는 계획이다. 운용자산 565조원 가운데 대체투자는 11%로 비중이 커졌다.

2일 국민연금기금은 대체투자 세부자산 배분 체계 개선을 위한 용역을 발주했다.

국제입찰을 통해 개선 용역 기관을 선정하게 된다. 대체투자 자문 업력 최소 10년 이상, 북미, 유럽, 아시아 지역에 모두 1개 이상의 영업점을 보유하고 있는 회사가 대상이다.

연구 과제는 현재 국민연금기금의 대체투자 포트폴리오와 자산 배분 과정 분석, 부동산, 인프라 자산, PEF, 헤지펀드 등 세부 자산의 현금 흐름 발전 방안 등이다. 수익과 위험 요인 분석을 통해 세부 자산간의 위험과 상관관계 등의 전략을 짜고, 현행 양적 배분을 질적 조정으로 전환하는 발전 방안도 연구하게 된다.

오는 12일까지 제안서를 접수하고 이번달 말 용역 발주를 통해 국민연금기금은 대체투자 자산 배분 체계 개선안을 검토한다.

국민연금기금은 1988년 5천300억원으로 시작해 2003년 100조원을 돌파했고, 올해 2월 말 기준 565조원을 기록했다.

특히 이 가운데 대체투자 규모는 2월 말 기준 62조5천억원으로, 전체의 11.1%로 커졌다. 국내 대체투자 규모는 2011년 15조원에서 작년 말 22조원으로, 해외 대체는 같은 기간 12조원에서 42조원으로 가파르게 늘어났다.

국민연금기금은 전체 대체투자 규모를 2021년, 100조원으로 늘린다는 계획이다.

대체투자 규모의 지속적인 확대와 수익성 제고를 위한 투자 다변화를 위해 앞서 국민연금기금은 대체투자 조직 강화 계획을 내놨다.

국민연금기금은 지난해 연간 운용수익률로 잠정 4.75%를 거뒀는데, 해외 대체투자가 12.34%로 가장 높았고, 국내 대체투자 역시 5.74%로 수익률을 끌어올리는 효자 역할을 했다.

증권과 대체투자 등 2개 사업부문장 신설하고, 대체투자 조직 개편으로 1개실을 신설하기로 앞서 의결했다. 부문 CIO 등의 조직개편 작업이 다소 지연되고 있지만, 전체적인 방향은 정해졌다. 사업부문장과 1개실 신설 등 대체투자 확대가 사실상 국민연금기금 조직 개편의 핵심이다.

이를 위해 국민연금기금은 상반기 조기 채용을 진행 중이다. 2014년 43명이던 대체투자 인력은 올해 97명으로, 2.3배 늘린다는 게 국민연금기금의 계획이다.

sykwak@yna.co.kr

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