거래소, 변동성 최소화한 전략형 지수 개발

(서울=연합인포맥스) 권용욱 기자 = 한국거래소가 포트폴리오 전체의 변동성이 최소화된 종목을 구성한 지수를 개발했다.

16일 거래소에 따르면 'KRX 최소변동성지수'는 오는 22일부터 발표된다.

최소변동성지수는 S&P DJI의 스마트베타지수 중 하나를 국내 증시에 맞게 적용한 전략형 지수다. 거래소는 지난 2014년 말 S&P DJI와 지수 공동개발 계약을 체결한 뒤 국내 현실에 맞게 만들었다.

주가 변동이 안정적인 종목이 장기 투자성과가 높게 실현된다는 '저변동이상현상'을 바탕으로, 벤치마크지수 대비 초과수익을 추구한다.

거래소 관계자는 "해당 지수는 지난 2002년부터 2016년까지를 기준으로 벤치마크지수와 저변동성지수 대비 낮은 변동성을 보였다"며 "분석 기간 내 수익률은 연간 13.3%로, 벤치마크 대비 1.4%포인트 초과했다"고 설명했다.

지수 종목은 유가증권시장 75종목과 코스닥시장 44종목 등 총 119종목으로 구성됐다.

거래소 관계자는 "장기 안정적 초과수익을 목표로 하는 연기금과 보험 등 자산운용 및 ETF의 벤치마크로 활용될 것"이라고 기대했다.

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