(서울=연합인포맥스) 30일 서울채권시장은 국고채 3년물 입찰 결과가 악화한 채권투자심리의 진정 여부를 확인할 수 있는 가늠자가 될 전망이다.

지난주 기획재정부와 한국은행은 채권시장을 안정시키기 위한 다양한 대책을 내놓았다.

기재부에서는 금리 급등에 따른 국고채 전문딜러(PD)의 호가 조성 의무를 완화할 방안을 내놓겠다고 했다.

한은은 11월 통안증권 발행량을 전월대비 2조4천억 원 줄이겠다고 밝혔다.

한은과 기재부의 채권 매입 계획도 나왔다. 한은은 4조4천억 원의 통안증권 조기상환을 실시한다고 발표했고, 기재부는 3조5천억 원 규모의 국고채매입을 한다고 언급했다.

지난주 국고채 3년물은 13.2bp 급등했다. 장기물의 금리 상승 폭은 상대적으로 적었다. 수익률 곡선은 약세국면 속 평탄화 흐름이 이어지고 있다.

채권시장 수급은 거의 모든 구간에 걸쳐 꼬여있다. 단기물은 금리 인상 기조에 은행채 등 크레디트 채권 발행이 겹쳤다. 장기물은 수익률 곡선 베팅에 나선 기관의 손절 매도가 수급 악화를 주도하고 있다. 국고채 30년물은 국고채 5년물보다도 낮은 금리를 나타냈다.

이날 국고채 3년물 1조 원 입찰이 예정돼있다. 이 중 3천억 원은 현재 지표물인 17-2호로 발행되고, 나머지 7천억 원은 차기 지표물인 17-6호로 발행된다.

국고채 3년물 금리는 큰 폭으로 오르면서 2.164%를 기록했다. 현재 기준금리인 1.25%보다 91.4bp 높은 수준이다. 국고채 3년물 대비 기준금리 스프레드를 50bp로 넉넉하게 잡는다고 해도, 거의 두 차례의 기준금리 인상을 완전히 반영한 셈이다.

금리 레벨에 대한 메리트로 바라봤을 때, 매수로 접근하는 것이 어쩌면 당연하다. 그런데도 악화한 투자심리와 연말 포지션 정리를 앞두고 나타난 뼈아픈 손절 장세에 매수가 숨어버린 것은 수요자 입장에서도, 공급자 입장에서도 안타까운 일이다.

외국인이 금리 레벨을 바라보고 매수로 들어올지가 관건이다. 이들은 줄기찬 국채선물 매도 분위기를 접고 3거래일 연속 순매수를 보였다. 이 기간 동안 매수한 규모는 2만2천909계약에 달한다. 선물 매수의 온기가 현물까지 퍼질지 살펴봐야 한다.

다행히 미 금리도 큰 폭으로 하락했다. 3분기 미국 국내총생산(GDP)이 연율 3.0%를 기록하면서 시장 예상을 웃돌았지만, 조만간 발표될 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 비둘기 성향으로 분류되는 제롬 파웰 연준 이사가 될 가능성이 크다는 전망이 금리 하락으로 연결됐다. 10년물은 5.44bp 하락한 2.4095%, 2년물은 2.34bp 낮은 1.5955%에 마쳤다.

다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 33.33포인트(0.14%) 상승한 23,434.19에 거래를 마쳤다.

12월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 배럴당 1.26달러(2.4%) 상승한 53.90달러에 장을 마감했다.

뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 지난밤 1,125.95원에 최종 호가됐다. 최근 1개월물 스와프포인트(-0.15원)를 고려하면 전일 서울 외환시장 현물환 종가(1,130.50원) 대비 4.40원 하락했다. (정책금융부 금융시장팀 기자)

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