자본하한 72.5% 시사점 크지만, 국내은행에 영향 없어



(서울=연합인포맥스) 강수지 기자 = 한국은행은 8일 중앙은행 총재 및 감독기관장들이 바젤Ⅲ 잔여 규제개혁을 최종승인했다고 밝혔다.

한은은 유럽중앙은행(ECB)이 있는 독일 프랑크푸르트에서 현지시간 7일 중앙은행 총재 및 감독 기관장(GHOS, Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision)들이 바젤Ⅲ 규제개혁을 최종승인하면서, 글로벌 금융위기 이후 추진된 규제개혁이 완료됐다고 전했다.

GHOS는 바젤은행감독위원회(BCBS, Basel Committee on Banking Supervision)의 주요 활동 방향을 결정하고 운영 상황을 감독하는 최고 의사결정기구다.

이번 GHOS 회의에서 최종승인된 잔여 규제개혁의 주요 내용은 ▲신용리스크 표준방법의 강건성(robustness)과 리스크 민감도 제고 ▲신용리스크 내부등급법 개선으로 부도 사례가 적은 자산에 고급 내부등급법 사용을 제한 ▲신용가치 조정 규제체계를 개정해 내부 모형법 사용을 불허하고 개선된 표준방법 도입 ▲운용리스크 측정을 위한 새로운 표준방법 개발 등이다.

또한 ▲레버리지 비율 측정방식 개선과 글로벌 시스템적 중요은행(G-SIB)에 대해 추가 레버리지 비율 부과 ▲내부 모형으로 산출된 위험가중자산 규모를 표준방법 대비 72.5%가 되도록 자본하한(output floor)을 설정하는 것도 포함된다.

한편, 바젤은행감독위원회(BCBS)는 상기 잔여 규제개혁의 이행 시점을 오는 2022년 1월 1일로 해 5년의 경과 기간을 두기로 했다.

이와 함께 GHOS는 BCBS의 시장리스크에 대한 최저자기자본 규제의 이행 시점을 당초 2019년에서 2022년 1월 1일로 연기하는 방안을 승인했다.

김주현 한은 금융규제팀장은 "자본 하한을 72.5%로 못 박았다는 점이 시사하는 바가 크다"며 "내부 모형 사용으로 리스크를 긍정적 또는 과소평가 하지 않도록 보호장치를 마련했다는 의미다"고 설명했다.

그는 "다행히도 국내 은행들은 내부 모형을 공격적으로 사용한 유럽이나 일본과는 달리 감독기관이 제약을 많이 했다"며 "72.5%가 아니라 하한이 75%로 높아져도 영향을 크게 받지 않는 상황이다"고 전했다.

sskang@yna.co.kr

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