삼성자산운용, '스마트 베타' 펀드 출시
삼성자산운용, '스마트 베타' 펀드 출시
  • 김경림 기자
  • 승인 2018.03.12 10:50
  • 댓글 0
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(서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 삼성자산운용은 12일 시장 가격을 기준으로 투자를 결정하는 '스마트 베타' 방식의 펀드를 출시한다고 발표했다.

'삼성 코리아 팩터 인베스팅 펀드'는 노벨상 수상자인 유진 파머 시카고대학 교수와 케네스 프렌치 교수의 금융 이론을 투자 전략으로 펀드에 반영한 상품이다.

이는 시장 가격에 이미 모든 정보가 반영됐기 때문에 현재 알려진 시장 가격만 분석하면 향후 기대 수익률을 추산할 수 있단 이론이다.

이에 파생된 전략이 '스마트 베타'라고 불리는 팩터 투자다.

이는 시장의 단기적인 등락을 예측하거나 펀드매니저의 주식 종목 선택 과정을 과감하게 생략하고 초과 수익을 낼 수 있는 요인들을 분석해 이 요인만 갖고 투자를 결정하는 방식을 말한다.

기업 규모가 작고 상대 가치가 크며 수익성이 좋아 보이는 주식의 비중을 늘리고 반대의 경우는 투자하지 않거나 비중을 줄인다.

이번에 출시된 펀드는 미국의 DFA(Dimensional Fund Advisor)가 위탁 운용한다. 유진 파머 교수와 케네스프렌치 교수는 이 회사의 투자정책위원회 및 투자프로세스 개발에 참여하고 있다.

이진아 시스템전략운용팀장은 "팩터 투자의 원조 파머-프렌치 교수의 연구결과를 토대로 지난 37년간 운용해 온 비결을 한국 시장에 적용하는 것에 대한 기대가 크다"며 "해당 펀드는 시장 초과성과를 추구하는 한편 패시브 펀드의 체계적이고 비교적 저렴한 보수의 장점을 모두 갖췄다"고 설명했다.

klkim@yna.co.kr

(끝)

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