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리보 대안 SOFR서 데이터 오류…뉴욕 연은 '부주의' 인정 |
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(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 미국 뉴욕 연방준비은행이 리보(Libor·런던 은행 간 금리)의 대안으로 개발한 새 벤치마크 금리에서 오류가 발생했다.
뉴욕 연은은 16일(현지시간) 이달 2일부터 12일까지의 'SOFR'(secured overnight financing rate) 산출 데이터에 부정확한 데이터가 부주의로 포함됐다면서 13일부터 이를 바로잡았다고 밝혔다.
SOFR은 미국 국채를 담보로 하는 하루짜리 환매조건부(레포·repo) 거래를 기반으로 산출되는 금리로, 실제 거래에서 취합된 금리를 거래액을 반영해 최저에서 최고까지 정렬한 뒤 이 중 중간값을 택하는 방식으로 결정된다.
리보가 조작 파문에 휩싸이면서 신뢰성이 하락하자 SOFR을 개발한 뉴욕 연은은 이달 2일치부터 공표를 시작했다.
하지만 공표 직후 SOFR 산출에 활용되는 레포 거래량이 생각보다 많다는 지적이 뉴욕 연은에 접수됐고, 뉴욕 연은은 지난 10일 이를 살펴보겠다고 밝혔다.
뉴욕 연은은 데이터에 오류가 있었다는 점을 엿새 만에 공식 확인한 셈이다.
뉴욕 연은은 다만 이번 사건이 잘못된 데이터가 포함된 대부분의 기간 중 발표된 SOFR 수치 자체에는 영향을 미치지 않았다고 설명했다.
SOFR은 첫날 1.80%로 발표된 뒤 주로 1.7% 중반대에서 움직이다가 지난주 후반 들어 1.7% 초반대로 하락했다.
<SOFR 추이>
※자료: 뉴욕 연은 홈페이지 캡처
sjkim2@yna.co.kr
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