20일 공무원연금에 따르면 연금은 외부 전문기관에 금융자산운용 성과평가 분석 용역을 맡겨 운용 프로세스와 전략, 수익률 개선에 나선다.
공무원연금은 현재 기준수익률과 위험조정지표 등을 바탕으로 운용성과를 평가하고 있다. 성과평가는 공무원연금의 운용방향과 보상체계에 반영되기 때문에 정확성과 효율성이 중요하다.
공무원연금 성과평가위원회는 성과평가 결과를 보고받은 후 필요한 사항에 대해서는 개선조치 등의 권고도 할 수 있다.
공무원연금은 이번 성과평가 컨설팅에서 BM과 위험조정성과 등을 다양한 모델 및 분석기법 등을 활용해 검증한다.
현재 공무원연금의 국내주식 BM은 배당반영 코스피200과 배당반영 코스피의 가중평균지수, 해외주식 BM은 모건스탠리 전 세계 지수(MSCI AC World Index)를 사용하고 있다. 해외채권 BM은 바클레이스 글로벌 채권 종합지수(Barclays Global Aggregate Credit Index), 국내 채권과 대체투자 BM은 맞춤형 자체지수(Customized Index)를 활용한다.
공무원연금은 컨설팅으로 운용 프로세스와 전략 및 리스크관리, 성과평가 체계 전반과 관련한 개선 방안도 마련한다.
자산배분 성과가 수익률에 미치는 영향이 90% 이상이라는 분석이 나올 정도로 자산 배분의 중요성이 커지면서, 자산 배분과 목표수익률 적정성 분석도 진행한다.
공무원연금은 현재 평균-분산 최적화 모형 등 다양한 모형 등을 검토해 매년 향후 5년간 중장기 자산배분 계획을 정하고, 이를 바탕으로 연도별 자산배분 안을 수립하고 있다.
공무원연금은 2022년까지 채권은 투자자산의 42.9%까지 줄이고, 대체투자를 24%까지 늘리는 중장기 자산배분 계획을 하고 있다.
공무원연금은 "이번 컨설팅 과정에서 다른 연기금 사례 등과 비교해 성과평가 분석도 할 예정이다"며 "자산군별 운용 프로세스 점검과 개선 과정도 진행한다"고 설명했다.
kphong@yna.co.kr
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홍경표 기자
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