(서울=연합인포맥스) 김지연 기자 = KB증권이 주가연계증권(ELS) 등 장외파생상품 리스크관리를 소홀히 해 금융당국으로부터 제재를 받았다.

12일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 금감원은 지난 6일 제재심의위원회에서 KB증권에 대해 기관주의와 직원 자율처리를 결정했다.

통합증권사 출범 전인 지난 2015년 현대증권이 ELS 운용 과정에서 리스크 대항한도를 수차례 초과한 것이 당국 검사에서 적발됐다.

리스크 대항한도는 ELS 운용 시 델타 베타 감마 등을 관리하는 것으로, 통상 ELS 발행한도를 늘리면 리스크 대항한도도 같이 늘려야 하지만 당시 현대증권에서는 이 한도를 늘리지 않았다.

ELS 리스크관리 부실 등에 따른 관리 소홀 등도 문제가 됐다.

현대증권의 2015년 ELS 발행량은 약 2조 5천억원에 달한 것으로 알려졌다.

국내 증권사들은 2015년 시장 호황 등에 따라 앞다투어 외국계 상품을 그대로 들여와 파는 백투백을 줄이고 자체 헤지 등 자체 운용 비중을 높였다.

하지만 ELS 기초자산으로 사용되는 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI·H지수) 급락으로 녹인(Knock-in·원금 손실) 구간에 진입하면서 지난해 대규모 손실을 봤다.

2015년 5월 14,962.74까지 올랐던 H지수는 지난해 2월 7,498.81까지 떨어져 사실상 반 토막이 났었다.

이번 제재결과는 금감원장 결제 후 확정된다.

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