(서울=연합인포맥스) 신은실 기자 = 금융감독원이 최근 불완전판매 가능성과 쏠림 현상이 우려되는 주가연계증권(ELS) 등 파생결합증권과 관련해 은행과 증권사에 내부통제 구축에 대한 점검에 나설 방침이다.

18일 금감원은 증권사와 은행이 특정 지수 쏠림에 대한 리스크관리와 불완전판매 방지를 위한 내부통제 체계를 구축했는지 점검하는 방안을 강구할 방침이라고 밝혔다.

은행권에 대해서는 오는 9월 신탁을 통해 판매되는 ELS의 불완전판매 여부 등에 대한 현장점검을 추진한다.

증권사의 경우 헤지 자산과 고유자산간 구분관리 상황과 투자대상 자산요건 준수 여부에 등에 대한 점검도 병행할 예정이다.

또 올해 들어 H지수(홍콩항셍중국기업지수) 기초 ELS의 발행잔액 비중이 급증하고 있는 점을 고려해 상시 모니터링을 강화할 방침이다.

금감원은 지난달 말 H지수 기초 ELS 등 파생결합증권의 발행잔액 비중이 전체의 35%로 2017년 말 14.5%에서 큰 폭으로 늘었다고 진단했다. 이에 따른 적절한 대응이 필요하다는 것이 금감원의 판단이다.

금감원은 발행단계에서부터 파생결합증권 기초자산별, 상품별 리스크 등에 대한 체계적인 관리와 감시를 위해 위험측정지표 개발도 착수할 계획이다.

이와 함께 증권사와 은행 임직원과의 간담회도 개최할 예정이다.

금감원은 H지수 쏠림이 지속하고 H지수 하락추세가 나타나는 경우 H지수에 기초한 파생결합증권 발행감축을 위한 자율규제도 필요하다고 진단했다.

금감원은 특히 은행신탁에서 증권사가 발행한 ELS의 절반 이상을 판매해 이에 따른 불완전판매 가능성이 있다고 판단했다. 현재 은행신탁을 통한 ELS 투자자는 상대적으로 신규투자자와 고령투자자 비중이 높은 편이다.

올해 상반기 ELS 발행액은 48조1천억원으로 역대 최고치를 기록했으며 이 중 91.3%가 원금 비보장형으로 발행됐다.

esshin@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지