(서울=연합인포맥스) 정윤교 기자 = 금융감독원이 국내 경제 상황을 신속하게 파악하기 위해 빅데이터 기반의 GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast)을 개발했다고 13일 밝혔다.

기존 GDP 성장률 통계 발표 주기가 길어 경제 상황을 설명하는 데 적시성이 낮았던 문제를 극복하고 건전성 감독을 강화하기 위한 취지다.

이 모형은 뉴욕연방준비은행이 개발해 운영하는 'Nowcasting'을 벤치마킹해 개발했다.

금감원은 예측 모형의 신뢰성을 검증한 결과 2014년 2분기부터 2018년 1분기까지 총 16개 분기 가운데 12개 분기에서 이 모형이 95% 신뢰도를 보였다고 설명했다.

금감원은 매월·분기별로 발표되는 최신 데이터를 활용해 앞으로 GDP 성장률 예측치와 변동 요인을 분석할 방침이다.

아울러 금감원이 자체적으로 실시하는 금융 전반에 대한 스트레스 테스트에도 이 모형을 적용해 거시건전성 감독을 강화하기로 했다.

은행이나 은행지주에 대한 경기 대응 완충 자본(CCyB) 적립 여부 평가에도 예측치를 활용하면 한층 시의성 있는 분석이 가능할 것으로 금감원은 내다봤다.

금감원 관계자는 "구체적인 모형 개발 방법론, 예측 결과 분석 등은 조만간 발간할 '금융감독원 워킹 페이퍼'에서 공개할 예정"이라며 "향후 모형 정교화를 거쳐 GDP 외에 부동산 등 다른 거시경제 변수를 예측하는 모형으로 활용하겠다"고 말했다.

ygjung@yna.co.kr

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