매체는 컴퓨터가 헤지펀드 산업을 완전히 장악하기 전에 투자 수익률이란 장애물을 넘어서야 한다며 이같이 전했다.
조사기관 프레퀸에 따르면 올해 상반기에 헤지펀드가 컴퓨터를 활용한 전략으로 거둔 수익률은 3.17%로 집계됐다.
펀드 매니저가 직접 투자할 자산을 고르는 전통적인 전략으로는 두 배에 가까운 5.99%의 수익률을 기록한 것으로 나타났다.
투자 결정을 사람의 손에 맡기는 전략에 힘입어 상반기에 헤지펀드 수익률은 4.87%로 올라섰다.
이는 6개월 단위 수익률 기준으로 2009년 상반기 이후 최고 수준이다.
다만, 매체는 헤지펀드가 증시 상승률을 따라잡지 못하고 있다고 지적했다.
올해 상반기에 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 8% 넘게 뛰었다.
헤지펀드는 약세장에서 우위를 점하는 경향이 있는데 최근 몇 년 동안 미국 증시가 상승세를 이어가고 있다고 매체는 설명했다.
매체는 헤지펀드에서 자금이 빠져나가는 배경 중 하나라면서 투자자를 붙잡고 수익률을 제고하기 위해 헤지펀드가 컴퓨터와 산술적인 모델에 기반한 주식 투자 기법을 활용하고 있다고 말했다.
크레디트스위스(CS)가 실시한 설문조사에서 투자자의 60%는 컴퓨터 기반 투자 기법인 퀀트 전략의 비중을 향후 3~5년 동안 늘릴 계획이라고 답했다.
4%만이 퀀트 전략의 비중을 줄일 예정이라고 답했고 나머지는 현재 비중을 유지할 계획이라고 말했다. 컴퓨터에 대한 투자자들의 기대가 식지 않는 상황이다.
투자 수익률은 등락하는 속성이 있지만 컴퓨터가 투자자들의 기대에 부응하기 위해선 수익률을 더 높일 필요가 있다고 매체는 덧붙였다.
ywshin@yna.co.kr
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신윤우 기자
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