(서울=연합인포맥스) 신윤우 기자 = 헤지펀드 매니저들이 컴퓨터와의 수익률 경쟁에서 승리했다고 CNBC가 19일(미국시간) 보도했다.

매체는 컴퓨터가 헤지펀드 산업을 완전히 장악하기 전에 투자 수익률이란 장애물을 넘어서야 한다며 이같이 전했다.

조사기관 프레퀸에 따르면 올해 상반기에 헤지펀드가 컴퓨터를 활용한 전략으로 거둔 수익률은 3.17%로 집계됐다.

펀드 매니저가 직접 투자할 자산을 고르는 전통적인 전략으로는 두 배에 가까운 5.99%의 수익률을 기록한 것으로 나타났다.

투자 결정을 사람의 손에 맡기는 전략에 힘입어 상반기에 헤지펀드 수익률은 4.87%로 올라섰다.

이는 6개월 단위 수익률 기준으로 2009년 상반기 이후 최고 수준이다.

다만, 매체는 헤지펀드가 증시 상승률을 따라잡지 못하고 있다고 지적했다.

올해 상반기에 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 8% 넘게 뛰었다.

헤지펀드는 약세장에서 우위를 점하는 경향이 있는데 최근 몇 년 동안 미국 증시가 상승세를 이어가고 있다고 매체는 설명했다.

매체는 헤지펀드에서 자금이 빠져나가는 배경 중 하나라면서 투자자를 붙잡고 수익률을 제고하기 위해 헤지펀드가 컴퓨터와 산술적인 모델에 기반한 주식 투자 기법을 활용하고 있다고 말했다.

크레디트스위스(CS)가 실시한 설문조사에서 투자자의 60%는 컴퓨터 기반 투자 기법인 퀀트 전략의 비중을 향후 3~5년 동안 늘릴 계획이라고 답했다.

4%만이 퀀트 전략의 비중을 줄일 예정이라고 답했고 나머지는 현재 비중을 유지할 계획이라고 말했다. 컴퓨터에 대한 투자자들의 기대가 식지 않는 상황이다.

투자 수익률은 등락하는 속성이 있지만 컴퓨터가 투자자들의 기대에 부응하기 위해선 수익률을 더 높일 필요가 있다고 매체는 덧붙였다.

ywshin@yna.co.kr

(끝)
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지