(서울=연합인포맥스) 홍경표 기자 = 공무원연금이 실물자산리스크팀을 새로 만들어 리스크관리를 고도화했다.

20일 금융투자업계에 따르면 공무원연금은 최근 리스크관리실 내 실물자산리스크팀을 신설했다.

실물자산리스크팀은 팀장을 포함해 총 두 명이 배치됐으며, 리스크관리실은 총 9명으로 이뤄지게 됐다.

공무원연금은 주택·복지 사업 실물자산 리스크관리 기능을 현업부서에서 리스크관리실로 이관하는 등 리스크관리실의 역할을 확대했다.

이에 따라 리스크관리실은 금융·실물자산 리스크관리와 전사적 리스크관리 기획 및 운영, 자산 컴플라이언스 점검 등의 업무를 담당한다.

공무원연금은 올해 5월 경영본부 아래에 있던 리스크관리실을 이사장 직속으로 둬, 전사적이고 신속한 리스크관리가 가능하도록 했다.

공무원연금을 포함한 연기금들은 미·중 무역전쟁과 신흥국 위기 등으로 시장 변동성이 커지자 리스크관리에 주목하고 있다.

지난해 주식 호황에 '역대급' 수익률을 냈던 연기금들은 올해 시장 상황이 악화하면서 리스크관리를 통한 절대 수익률 확보가 중요하게 됐다.

국민연금은 리스크 분석 환경 개선과 프로세스 단순화 등을 통해 리스크 관리체계를 재정비했다.

상대적 VaR(Value at Risk) 산출을 통해 사전적 액티브 위험 관리를 강화하고, 사후적으로 추적 오차와의 비교·분석이 가능하도록 개선했다.

기금의 투자 다변화로 인한 대체투자 익스포저 증가에 대비해 국가 리스크관리를 대체투자 자산까지 확대하기도 했다.

공무원연금 관계자는 "리스크 통합 관리와 고도화 차원에서 리스크관리실을 이사장 직속으로 두고, 실물자산리스크팀도 신설하게 됐다"고 설명했다.

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