(서울=연합인포맥스) 16일 서울채권시장은 최근 변동성 확대에 따른 피로 누적으로 거래 의지가 떨어질 것으로 예상된다.

이번 주 한국은행 금융통화위원회를 앞두고 있는 데다 그 결과를 가늠하기 어렵다는 점 또한 거래를 어렵게 만드는 재료다.

통화정책 불확실성이 최고조에 달하면서 채권시장은 대외 변수와 장중 수급에 집중할 전망이다.

전일 미국 국채금리는 혼조세를 보였다. 10년물은 0.1bp 상승한 3.1572%, 2년물은 0.4bp 내린 2.8572%에 거래를 마쳤다.

미국 금리 상승이 촉발했던 주식시장 폭락이 진정되면서 시장참가자들은 대응보다는 예측의 영역으로 다시 접근하고 있다.

문제는 예측이 쉽지 않다는 것이다.

글로벌 이슈에 상대적으로 민감하지 않았던 미국도 금융위기 이후 지속해서 대외 변수에 휘둘리고 있다.

미국은 터키와의 갈등이 수면 아래로 가라앉기 무섭게 사우디아라비아와의 갈등이 불거졌다. 주요 주가지수와 채권시장은 큰 반응이 없었지만, 원유시장의 변동성은 커졌다.

11월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 변동성 끝에 배럴당 0.44달러(0.6%) 상승한 71.78달러에 장을 마감했다.

유럽연합(EU) 정상회의를 앞두고 브렉시트 우려도 커질 수 있다. 17일 열리는 EU 정상회의에서 브렉시트 합의를 이룰 수 있다는 낙관론에 제동이 걸렸다.

서울채권시장의 거래 의지는 계속 떨어지고 있다. 현물시장에서의 거래 축소는 이제 놀랄만한 일이 아니지만, 선물시장에서도 거래량이 줄어들고 있다.

전일 3년 국채선물은 5만6천368계약, 10년 국채선물은 5만2천510계약 각각 거래됐다.

국고채 10년물 입찰이 있었기에 10년 국채선물 거래량은 최근 한 달 평균보다 조금 낮은 수준이었지만, 3년 국채선물 거래량은 최근 한 달 내 가장 적은 수준까지 내려왔다.

금통위 부담이 현물뿐만 아니라 선물 거래까지 위축시킨 것으로 풀이된다.

이 와중에 외국인은 3, 10년 국채선물을 모두 순매수했다. 이들은 3년 국채선물을 4천560계약, 10년 국채선물은 5천20계약을 각각 사들였다.

특히, 외국인이 10년 선물을 5천 계약 넘게 순매수한 것은 지난달 17일 이후 처음이다.

단기물은 금통위를 앞두고 변동성 확대에 몸을 사리고 있다.

CD 91일물 고시금리는 2거래일 연속 상승하면서 1.67%까지 올라왔다. 이달 금통위에서 금리가 동결된다고 해도 CD금리는 향후 금리 인상을 반영하면서 차근차근 상승할 가능성이 있다.

CD금리 상승은 금리스와프(IRS) 시장에도 영향을 줄 수 있다.

다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 89.44포인트(0.35%) 하락한 25,250.55에 거래를 마쳤다.

차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 1,131.35원에 최종 호가됐다. 1개월물 스와프 포인트(-0.90원)를 고려하면 전일 서울 외환시장 현물환 종가(1,134.30원) 대비 2.50원 내렸다. (정책금융부 금융시장팀 기자)

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