(서울=연합인포맥스) 황병극 기자 = 통화스와프(CRS)는 달러-원 환율이 급락한 상황에서도 에셋스와프 영향으로 장기영역 위주로 하락했다.

13일 스와프시장에 따르면 1년 CRS는 2.00%로 전일보다 1bp 올랐다.

반면 3년 CRS는 1.44%로 전일보다 4bp 하락했다. 또 5년과 10년 CRS는 1.32%와 1.18%로 2bp씩 떨어졌다. 에셋스와프와 관련된 물량으로 가스공사의 해외채권 발행과 관련된 물량도 일부 나온 것으로 추정됐다.

CRS가 하락하면서 CRS와 금리스와프(IRS) 차이인 스와프베이시스 역전폭도 커졌다. 3년 베이시스는 191.75bp로 전일보다 5bp 정도 확대됐다.

IRS는 일부 구간에서 수익률곡선이 소폭 스티프닝됐다. 1년 IRS는 3.455%로 전일보다 0.75bp 올랐다. 3년과 5년 IRS는 3.3575%와 3.3925%로 1bp와 1.25bp 상승했다. 10년 IRS는 3.545%로 1.75bp 높아졌다.

특히 장마감 무렵 단기영역을 위주로 IRS 비드가 유입됐고, 일부 구간에서 IRS스프레드 비드가 나왔다. 그러나 구조화채권의 헤지성 물량으로 장기영역 IRS 오퍼도 만만치 않은 것으로 알려졌다.

은행권 딜러는 "장막판 단기영역부터 IRS 비드가 나오면서 수익률곡선을 스티프닝하게 만들었다. 기존의 IRS 수익률곡선 스티프닝 포지션이 많다는 의미다"면서 "그러나 구조화채권이 발행되고 있어 장기영역IRS 오퍼가 만만치 않다"고 말했다.

그는 "에셋스와프로 추정되는 CRS 오퍼가 유입되면서 3년 이상에서 CRS가 하락하면서 스와프베이시스 역전폭도 커졌다"며 "오늘 가스공사가 발행한 외화채권과 관련된 에셋스와프도 있었던 것 같다"고 추정했다.

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