금융위기 없게…금감원, 거시건전성 감독 체계 마련

(서울=연합인포맥스) 정윤교 기자 = 금융감독원이 글로벌 수준의 거시건전성 감독 수단을 마련해 잠재적인 위험을 조기에 식별할 수 있는 시스템을 마련했다.

금감원은 금융 시스템의 불안 요인을 미리 알아내 선제적으로 대응할 수 있게 하는 '거시건전성 감독 분석 체계(KOMPAS)'를 구축했다고 18일 밝혔다.

KOMPAS는 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(K-STARS)·금융산업 조기 경보 모형(K-SEEK)·GDP 성장률 예측 모형(K-SuperCast)으로 구성된 거시건전성 감독 3종 세트다.

이 같은 시스템은 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 금융권 전반에 대한 거시건전성 감독의 중요성이 커져 효율적인 수단을 마련할 필요가 있다는 판단에서 개발됐다.

K-STARS는 은행·보험·증권 등 모든 금융권이 2008 금융위기와 같은 극단적인 상황에 직면했을 때 충격을 흡수할 수 있을 정도로 튼튼한지를 평가하는 스트레스 테스트 모형이다.

금감원은 지난해 12월 1차 효과 테스트 모형(STARS-Ⅰ)을 개발해 위기 발생 시 금융권역별 필요 자본이 충분한지를 판단할 수 있게 된 데 이어, 최근 금융 생태계 내 위기 확산 과정까지도 추적할 수 있는 2차 효과 스트레스 테스트 모형(STRS-Ⅱ)을 마련했다.

K-SEEK는 전통적인 계량 경제 분석 모형에 최신의 머신러닝 기법을 접목해 예측력을 높인 금융업 조기경보 모형이다. 조기경보 모형은 금융사에 대한 상시적인 감시를 통해 금융사가 정상적인 영업 환경에 있을 때 향후 닥칠 수 있는 위험을 사전에 경보하는 시스템을 말한다.

또 금감원이 올해 초 개발한 K-SuperCast는 빅데이터 기법을 활용해 수집한 최신의 경제·금융 정보로 월 단위 GDP 성장률을 예측할 수 있는 모형이다. 여타 GDP 성장률 예측 모형이 분기 단위인 데 반해 적시성을 높인 것이 특징이다.

이와 같은 거시건전성 3종 세트를 통해 국내 금융 시스템 전반의 안정성을 확보하고 금융이 자금중개 본연의 기능을 제대로 발휘할 수 있게 될 것으로 금감원은 내다보고 있다.

금감원 관계자는 "글로벌 수준의 촘촘한 거시건전성 감독 체계를 마련한 것"이라며 "앞으로 금융권역별 미시건전성 감독에 KOMPAS를 상호 보완적으로 활용하겠다"고 말했다.

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