(서울=연합인포맥스) 전소영 기자 = 바젤Ⅲ의 시장리스크 규제체계가 개편된다.

규제체계 변경에 따른 시장리스크 규제자본은 22% 증가할 것으로 추정됐다.

한국은행은 15일 이주열 총재가 참석한 국제결제은행(BIS) GHOS(Meeting of the Group of Governors and Heads of Supervision) 회의에서 시장리스크 규제체제 수정이 승인됐다고 밝혔다.

이번 회의에서 시장리스크 규제가 적용되는 익스포저의 범위가 명확해졌다.

금융상품을 은행 계정 또는 트레이딩 계정으로 분류하기 위한 분류 요건 및 절차를 명확하게 했다. 그동안은 은행별로 동일 금융상품에 시장리스크를 적용할 때 차이가 발생할 가능성이 있었다.

투자펀드의 경우 편입자산을 모두 확인할 수 없더라도 일별 호가를 입수할 수 있는 경우에는 시장리스크를 적용하기로 했다.

시장리스크 규제가 적용되지 않는 외화 포지션의 범위에 본점·자회사 간 거래뿐만 아니라 본점·지점 간 거래도 포함하기로 했다.

외환리스크, 지수형 상품 및 옵션에 대한 처리방식을 개선함으로써 표준방법의 리스크 민감도를 제고했다. 또한 금리리스크, 외환리스크 및 일부 신용스프레드 리스크 익스포저의 위험가중치를 수정했다.

외환리스크의 경우, 낮은 위험가중치가 적용되는 고유동성 환거래의 요건이 완화된다. 외환 포지션을 산출할 때 대차대조표 작성 기준통화와 다른 별도의 기준통화 사용을 허용하기로 했다.

주식의 경우, 지수형 상품의 규제자본 계산 부담을 완화하기 위해 별도의 단일 위험가중치를 마련하기로 했다.

옵션상품은 외환리스크의 중복계산, 규제자본 산출 규모의 급격한 증가 등을 해소하기 위해 규제자본 계산식을 개선했다.

또한 스트레스 상황에서는 금융상품 가격 간 상관관계가 높아지는 점을 고려해서 규제자본 산출 시 적용하는 시나리오를 수정했다.

내부 리스크 관리모형이 개별트레이딩 단위 조직의 리스크를 적절히 반영하는지 평가하는 절차도 개선했다.

내부모형을 적용할 수 있는 리스크요소의 식별요건도 수정했다. 유동성이 낮아서 모형화할 수 없는 리스크요소에 대한 규제자본 수준도 바꿨다.

트레이딩 규모가 작거나 포트폴리오가 단순한 은행의 부담을 덜기 위해 현행 규제체계에 기반을 둔 단순 표준방법을 마련했다. 현재 바젤 2.5 표준방법에서 주요 리스크의 범주별 위험가중치만 상향 조정됐다. 금리는 1.3배, 주식은 3.5배, 상품은 1.9배, 외환은 1.2배다.

한은은 시장리스크 규제체계의 수정으로 바젤 2.5에 비해 시장리스크 규제자본이 가중평균기준 22% 정도 증가할 것으로 추정했다.

다만 총위험가중자산에서 시장리스크가 차지하는 비중은 약 5%에 불과하기 때문에, 수정된 시장리스크 규제가 국내은행에 미칠 영향은 크지 않을 것으로 한은은 평가했다.

바젤Ⅲ의 시장리스크 규제 개편은 2022년부터 시행된다.

syjeon@yna.co.kr

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