(서울=연합인포맥스) 최욱 기자 = 금융당국이 오는 2022년부터 새로운 국제결제은행(BIS) 자본비율 산출방법을 적용할 경우 은행 BIS 비율이 기존보다 0.5~0.7%포인트(p) 상승할 것으로 전망했다.

금융감독원은 10일 바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자를 대상으로 설명회를 열었다.

이번 자본규제 개편안은 신용리스크 산출기준, 운영리스크 산출방법, 내부등급법 적용 은행의 위험가중자산 하한 기준 등 총 3가지 개선사항을 제시하고 있다.

먼저 기업대출의 신용리스크 산출기준은 완화된다.

표준방법을 적용하는 은행의 경우 신용등급이 없는 중소기업대출에 대한 위험가중치가 100%에서 85%로 하향 조정된다.

내부등급법을 적용하는 은행들은 기업대출 중에서 무담보대출과 부동산담보대출 부도시 손실률(LGD)이 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 낮아진다.

표준방법은 위험가중자산 산출시 바젤위원회가 제시한 표준 위험가중치를 적용하는 방법이며, 내부등급법은 은행이 과거 대출 등 내부데이터에서 발생한 통계적인 경험치를 활용해 스스로 위험가중치를 산출하는 방식을 말한다.

씨티은행, 제주은행, 전북은행, 수출입은행, 수협은행 등이 표준방법을 적용하고 있고, 나머지 은행들은 내부등급법을 활용하고 있다.

다만, 가계대출은 최근 국내 가계부채와 부동산시장 상황 등을 고려해 현행 규제 수준을 유지하기로 했다.

운영리스크의 위험가중자산 산출방법은 신표준방법으로 단일화한다.

신표준방법을 채택하면 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영 위험가중자산이 차등 산출되기 때문에 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓아야 한다.

내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준은 현행 바젤Ⅰ 기준의 80%에서 바젤Ⅲ 기준의 72.5%로 낮아진다.

금감원은 자본규제 개편안이 도입되면 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS 비율이 약 0.5~0.7%p 오를 것으로 내다봤다.

금감원 관계자는 "은행들은 BIS 비율 상승으로 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 이전보다 개선될 것으로 기대된다"고 설명했다.

금감원은 다음 달 말까지 금융회사, 신용평가사, 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴과정을 거친 뒤 올해 안에 관련 시행세칙을 개정할 예정이다. 이 개편안은 2022년 1월부터 시행된다.

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