(서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = 내년부터 금융그룹의 동반 부실을 막기 위해 '전이위험'에 대한 평가가 본격적으로 진행된다. 이에 금융당국은 하반기부터 금융그룹의 위험관리 실태평가를 시행해 사전점검 작업에 돌입한다.

금융위원회와 금융감독원은 11일 서울청사에서 '금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회'를 열고 이런 내용의 금융그룹 통합감독 운영방안을 발표했다.

이날 간담회에는 삼성생명·한화생명·미래에셋대우·교보생명·현대캐피탈·DB손해보험·롯데카드 등 통합감독 대상 7개 금융그룹의 대표회사 대표이사와 교수, 변호사, 연구원 등 민간 전문가가 참석했다.

금융그룹 감독제도는 지난 2013년 동양그룹이 사기성 기업어음(CP)과 회사채를 발행해 일반 투자자에 피해를 주고 계열 금융회사의 부실을 낳은 '동양사태' 재발방지 종합대책에 처음 담겼다.

이후 국제통화기금이 제도 도입을 촉구한 뒤 2015년부터 금융위가 업무계획의 일환으로 추진, 문재인 정부 들어 금융그룹감독이 국정과제로 선정돼 진행돼왔다.

금융당국은 지난해 7월부터 이에 대한 모범규준을 만들어 7개 그룹을 대상으로 시범 적용했다. 여수신과 금융투자, 보험 중 2개 이상을 영위하는 복합금융그룹이고, 자산총액이 5조원 이상인 금융회사 1곳 이상을 보유한 그룹이 감독 대상으로 선정됐다.

금융당국은 내달 1일 만료되는 모범규준을 이달 12일 예정된 금융위 의결을 거쳐 연장할 예정이다. 모범규준을 토대로 감독대상 지정과 자본 적정성 기준, 위험관리실태평가 등 향후 금융그룹감독 운영방안도 구체화하기로 했다.

우선 내년 상반기부터는 금감원이 매년 한 번씩 금융그룹의 전이위험을 평가한다. 전이위험은 동일그룹 내 특정 계열사의 부실이 금융부문 전체로 전이되는 위험을 말한다.

전이위험의 평가항목인 상호연계성은 계열사 출자 관계, 내부거래 의존도, 비금융계열사 부실화 위험으로 체크한다. 이해상충 가능성에 대해선 금융그룹 소유구조와 이해상충 방지정책을, 위험관리체계는 대표회사 이사회 권한과 그룹 리스크 정책 등을 평가항목으로 설정했다.

금융그룹은 위험전이 가능성과 크기에 따라 1~5등급을 받으며 이에 따라 필요자본이 달라진다. 금감원은 분기마다 자본 적정성 비율을 산정할 때 같은 등급을 반영할 계획이다.

이를 위해 금감원은 이달까지 모의평가를 한 뒤 결과를 토대로 연구용역을 진행, 연내 평가항목·지표를 보완하고 필요자본 가산 산정 방식을 구체화하기로 했다.

전이위험을 평가하기 전 사전 점검 개념의 금융그룹 위험관리 실태평가는 하반기부터 시행한다.

금감원이 현재 은행과 금융지주를 대상으로 하는 경영실태평가와 비슷하게 매년 2∼3개 금융그룹을 순차적으로 평가할 예정이다. 첫 번째 위험관리 실태평가 대상은 미정이다.

평가항목은 위험관리체계(30%)와 자본 적정성(20%), 위험집중 및 내부거래(20%), 소유구조 및 이해 상충(30%) 등 4개 부문, 11개 부문으로 구성됐다. 5등급 15단계로 구성된 종합등급은 항목별 등급을 가중평균해 산출한다.

금융당국은 종합등급이 4등급 이하인 금융그룹을 대상으로 경영개선 계획을 제출하도록 권고할 예정이다. 만약 1∼3등급이 나오더라도 보완이 필요한 부문에 대해서는 컨설팅을 진행한다.

최종구 금융위원장은 "금융그룹 스스로 지속가능한 경영을 위해 필요한 만큼 리스크 요인에 대해 선제적이고 실질적인 리스크관리를 해달라"며 "금융그룹 동반 부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 거울삼아, 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 반영해야 한다"고 말했다.

jsjeong@yna.co.kr

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