(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 서울 채권시장에서 영향력이 큰 템플턴 펀드가 보유채권의 마이너스(-) 듀레이션 폭을 확대한 것으로 확인됐다.

22일 템플턴 글로벌본드 펀드가 웹사이트에 공개한 팩트 시트(fact sheet)에 따르면 펀드의 평균 듀레이션은 올해 2분기 말 -2.82년을 기록했다.

펀드는 듀레이션을 작년 말(-1.60년)에서 올해 1분기 말(-2.21년)로 조정한 데 이어 2분기에 마이너스 폭을 더 넓혔다.

듀레이션은 금리 변화에 따른 채권 가격의 민감도를 뜻한다. 통상 듀레이션이 마이너스면 향후 금리가 오를 경우 이익을 볼 수 있다.

최근 글로벌 시장 금리 급락을 반영한 전략이란 평가가 나오는 배경이다.

올해 2분기 시장금리는 글로벌 경기 우려에 통화정책이 완화할 것이란 기대에 크게 내렸다. 미국 2년물 국채금리는 4월 초 2.34%에서 지난달 말 1.75%로 59bp 급락했다. 10년물도 이 기간 약 49bp 내렸다.

펀드 운용자금은 소폭 줄었다. 작년처럼 가파른 흐름은 아니지만, 자금 유출이 이뤄졌다.

펀드 순자산은 329억3천800만달러로 지난 1분기(338억3천800만 달러)보다 줄었다.

이에 영향을 받아 원화채 보유 규모도 축소됐다.

2분기 말 한국 자산 규모는 약 15억3천491만 달러를 나타냈다. 올해 1분기 말(15억5천993만 달러)보다 2천500만 달러가량 줄었다.

이는 펀드 순자산에 한국 자산의 비중을 곱해 산출한 결과다. 한국 자산 비중은 4.61%에서 4.66%로 다소 커졌지만, 전체 펀드 자산 축소가 더 크게 영향을 줬다.

채권이 전체 자산에서 차지하는 비중은 71.24%로 1분기 말(67.79%)보다 커졌다. 채권 비중은 작년 말 75.09%에서 1분기 67.79%로 크게 줄었다가 다시 확대됐다.

템플턴 글로벌본드 펀드는 통상 순자산의 80% 이상을 채권에 투자하는 것을 목표로 한다. 전 세계에 걸쳐 정부와 공기업이 발행한 채권이 그 대상이다.





[펀드 자산별 구성 비중, 출처:템플턴 글로벌본드 펀드 팩트 시트]

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