9월 선물옵션 만기, PR 매수우위 전망…外人에 거는 기대
9월 선물옵션 만기, PR 매수우위 전망…外人에 거는 기대
  • 김지연 기자
  • 승인 2019.09.10 08:31
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(서울=연합인포맥스) 김지연 기자 = 9월 선물·옵션 만기일에는 외국인 매수세 등에 힘입어 매수우위의 프로그램매매(PR)가 발생할 것으로 예상됐다.

10일 연합인포맥스 투자자별 프로그램 매매현황(화면번호 3271)에 따르면 지난달 옵션만기일(8일) 이후 전일까지 약 3천427억원의 PR 순매도가 일어났다.

비차익거래와 차익거래는 각각 9천786억원, 1천533억원어치씩 순매도였다.

매수 주체별로는 외국인과 개인이 각각 1조818억원어치, 3천24억원어치 PR 순매도했다. 기관은 1조902억원어치를 순매수했다.

증시 전문가들은 지수선물 스프레드(SP)가 저평가됐다며, 외국인들이 선물 매수 롤오버에 나설 것으로 예상했다.

연합인포맥스 스프레드추이(화면번호 3625)에 따르면 전일 기준 코스피200지수 선물의 시장 스프레드는 0.25였다.

이론 스프레드는 0.38로, 마이너스(-) 0.13만큼의 스프레드 갭이 발생했다.

통상 선물옵션 동시 만기일의 핵심은 스프레드 가격이다. 투자자들은 스프레드가 고평가, 저평가됐느냐에 따라 기존 잔고의 만기 연장 규모를 결정한다.

김용구 하나금융투자 연구원은 "이번 만기일은 SP 저평가를 활용한 외국인 선물 매수 롤오버와 금융투자의 PR 차익매수가 견인하는 매수우위의 수급 흐름이 전개될 것"으로 내다봤다.

그러면서 "중립 이상의 9월 동시만기주 수급 환경은 4분기 시장의 괄목상대를 준비하는 전략적 분기점으로 기능할 것"으로 판단했다.

강송철 신한금융투자 연구원도 "이번 만기일은 전달 시장이 급락한 상태에서 공매도가 사상 최고 수준까지 늘었다는 점에서 지난 6월과 비슷하다"며 "미·중 무역 분쟁과 관련 돌발뉴스가 없다면, 이번 만기는 외국인 매수에 힘입어 단기적인 반등이 지속할 가능성이 커보인다"고 예상했다.

jykim@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 08시 28분에 서비스된 기사입니다.

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