(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 서울 채권시장의 큰손으로 알려진 템플턴 펀드 중 하나가 원화채 보유 규모를 줄인 것으로 나타났다.

최근 아르헨티나 국채 투자에서 손실이 발생하고 투자금이 빠져나가자 이에 맞춰 보유물량을 일부 조정한 것으로 풀이된다.

22일 미국 상장 템플턴 글로벌본드 펀드가 공개한 팩트 시트(fact sheet)에 따르면 3분기 말 펀드의 한국 자산 규모는 약 13억3천만 달러(약 1조5천600억 원)에 달했다.

이는 펀드 순자산에 한국 자산의 비중을 곱해 산출한 결과다. 지난 2분기 말(약 15억3천만 달러)과 비교하면 2억 달러가량 줄었다.

원화채 규모는 펀드의 운용자산이 축소된 데다 한국 자산 비중까지 소폭 하락하면서 감소했다.

펀드 순자산은 3분기 말 기준 300억3천만달러로, 2분기(329억3천800만달러) 대비 30억 달러가량 줄었다. 한국 자산 비중도 4.66%에서 4.43%로 작아졌다.

펀드 듀레이션의 마이너스(-) 폭은 크게 작아졌다.

듀레이션은 금리 변화에 따른 채권 가격의 민감도를 뜻한다. 통상 듀레이션이 마이너스면 향후 금리가 오를 경우 이익을 볼 수 있다.

3분기 말 평균 듀레이션은 -1.39년으로, 2분기 말(-2.82년)보다 마이너스 폭이 축소됐다.

작년 말 -1.60년에서 올해 1분기 말(-2.21년), 2분기(-2.82년)로 마이너스 폭이 커졌다가 3분기에 축소세로 전환해 크게 줄었다.

투자금 이탈 등에 대응하기 위해 펀드의 운용전략에 변화가 생긴 것으로 풀이된다.

채권이 전체 자산에서 차지하는 비중은 77.11%로 2분기 말(71.24%)보다 커졌다.

템플턴 글로벌본드 펀드는 통상 순자산의 80% 이상을 채권에 투자하는 것을 목표로 한다. 전 세계에 걸쳐 정부와 공기업이 발행한 채권이 그 대상이다.





[미국 상장 템플턴글로벌본드펀드 3분기 팩트 시트, 출처:템플턴 펀드 웹사이트]

hwroh@yna.co.kr

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