무위험지표금리 6월 나온다…콜금리·RP금리 中 선택
무위험지표금리 6월 나온다…콜금리·RP금리 中 선택
  • 정지서 기자
  • 승인 2020.01.20 14:33
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당국 "리보 신규계약 줄여라"…全 금융권 리보대응TF 꾸려



(서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = 익일물 콜금리와 환매조건부매매(RP)금리 중 리보(LIBOR)를 대체할 새 지표금리가 선정된다.

금융위원회는 20일 정부서울청사에서 지표금리 개선 추진단 회의를 열고 이러한 내용을 논의했다.

이날 회의에선 무위험지표금리(Risk Free Rate·RFR) 개발 상황을 점검하고 향후 리보 산출 중단에 따른 금융권의 대응 방향을 논의했다.

리보(LIBOR)는 영국 은행이 호가 방식으로 제시한 금리를 기초로 산정한 평균금리로 국제 금융시장에서 널리 통용됐지만, 일부 은행이 허위 자료로 금리를 조작한 사실이 발각되며 신뢰성과 대표성을 잃었다.

이후 주요 20개국(G20) 요청으로 금융안정위원회(FSB)는 주요 금융지표 개선방안을 제시했다. 이들 사이에서 리보나 CD금리처럼 거래 주체인 은행의 신용리스크가 포함된 지표가 아닌 화폐의 시간 가치만을 고려한 무위험지표금리의 사용을 확대해야 한다는 요구가 이어졌다.

이미 미국과 영국, 유럽연합(EU), 일본, 스위스 등 리보 해당 5개국은 유동성이 풍부한 무담보 익일물 콜금리나 RP금리 등을 무위험지표금리로 선정한 상태다.

이에 우리나라에서도 한국은행 주관 하에 무위험지표금리 선정을 위한 작업이 논의돼왔다.

현재 논의되고 있는 후보군은 익일물(만기 1일) 콜금리와 RP금리다.

다만 거래대상에 따라 콜금리와 RP금리의 종류도 여러가지다.

실제로 미국의 경우 국채담보 익일물 차입금리 개념의 RP금리를 선택한 반면, 영국은 단기 도매자금 시장의 금리에 해당하는 무담보 익일물 금리를, 일본은 금융기관 간 단기 대차시장에서 거래되는 무담보 콜금리를 선택했다.

한은은 오늘 6월까지 시장 참가자의 의견 수렴을 거쳐 거래대상을 구체화한 콜금리와 RP금리 중 최종 대체재를 확정할 계획이다.

이날 회의에선 오는 2022년부터 리보 호가 제출 의무가 폐지되는데 따른 각 금융회사 별 대응책 마련 방안도 논의됐다.

우선 금융당국은 리보를 사용한 신규 계약을 점진적으로 축소할 것을 권고했다.

지난해 6월 말 기준으로 국내 리보 연계 금융상품 잔액은 1천994조원이다. 이중 2022년 이후 만기가 도래하는 계약은 683조원에 달한다. 국내은행이 313조원으로 가장 비중이 컸고, 외국계 은행 256조원, 증권선물사 83조원 순으로 뒤를 이었다.

만약 은행 등 금융회사가 부득이하게 리보를 활용해 계약을 맺을 때는 대체금리 활용을 명시한 조항을 계약서에 반영하도록 했다.

기존계약의 경우 오는 3월 국제스왑파생상품협회(ISDA)가 대체 금리로 전환하기 위한 산식 등 표준 방안을 제공하는 만큼 일괄 대응이 가능하다.

다만 만기와 발행조건 등 상품구조가 다양한 대출이나 변동금리부채권 등은 일괄대응이 어려운 게 현실이다.

이에 금융당국은 전 금융권의 원활한 대응을 위해 '리보금리 대응 태스크포스(TF)'를 운영키로 했다. 금융당국과 6개 업권별 금융협회, 한은, 개별 금융회사, 그리고 법률전문가 등이 참여한다.

또 금융회사별로 리보 전환에 대응하기 위한 전담 책임 임원을 지정하고, 오는 1분기 중으로 개별 대응 방안을 마련토록 했다.

이날 회의를 주재한 손병두 금융위 부위원장은 "2022년 이후 리보 산출이 중단될 가능성에 대비해 업계 스스로 경각심을 가져야 한다"며 "무위험지표금리 선정 작업을 주관하는 한은은 이해 당사자의 의견을 충분히 수렴해달라"고 말했다.
 

 

 

 

 

 


jsjeong@yna.co.kr

(끝)

 

 

 

 

 

 

 

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