라임운용은 해당 펀드에 대해 1억달러의 원금 상각이 2월말께 발생한다고 발표한 바 있다.
이날 금감원은 '라임자산운용에 대한 중간 검사결과 및 향후 대응방안'이란 자료를 통해 "무역금융펀드 자금은 싱가포르 소재 무역금융 중개회사인 R사(社)의 계열사가 발행한 약속어음(P-note)에 투자됐다"며 "펀드 원금 규모는 5억 달러로 IIG펀드 2개, BAF펀드, Barak펀드, ATF펀드 등 5개 해외 무역금융펀드의 손실과 연동되는 구조"라고 설명했다.
금감원은 "5개 해외 무역금융펀드의 투자손실이 2억달러 이상 발생할 경우 무역금융펀드(플루토 TF-1호) 자금이 전액 손실될 수 있다"고 덧붙였다.
금감원은 라임운용의 무역금융펀드와 관련 부실 사실 은폐·사기 혐의 등 불법적 정황을 확인했다.
무역금융펀드는 지난 2017년 5월부터 신한금융투자 명의로 해외 5개 무역금융펀드에 투자했다.
라임운용과 신한금투는 2018년 6월경 IIG펀드의 기준가 미산출 사실을 인지하였음에도 11월까지 IIG펀드 기준가가 매월 0.45%씩 상승하는 것으로 임의 조정한 것으로 드러났다.
두 회사는 IIG펀드에 투자하는 라임 무역금융펀드의 500억원 규모 환매대금 마련을 위해 BAF펀드 등 정상적으로 운용되던 펀드를 끌어들여 무역금융펀드와의 모자형 구조로 변경하고 부실을 전가했다.
지난해 1월경에는 IIG펀드에서 약 1천억원(IIG펀드 투자금액의 50% 수준)의 손실 가능성을 인지했으며 BAF펀드도 2월경 폐쇄형으로 전환(만기 6년)됨을 통보받았다.
4월 두 회사는 IIG펀드의 부실 은폐 및 BAF펀드의 환매 불가에 대응하기 위해 해외 무역금융펀드를 케이먼제도 소재 SPC에 장부가로 처분하고, 그 대가로 약속어음(P-note)을 수취하는 구조로 계약을 변경했다.
라임운용은 이날 '삼일회계법인 실사 결과 및 기준가격 조정'이라는 자료에서 "무역금융펀드의 경우 케이만 소재 펀드(이하 무역금융 구조하 펀드)에 신한금융투자와의 TRS 계약을 통해 투자하고 있으며 납입 담보금 대비 2배 이상의 레버리지를 활용하고 있다"고 설명했다.
라임은 또 "무역금융 구조화 펀드는 IIG 펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 직·간접적으로 매각하기로 결정하고, 그 대가로 5억달러의 약속어음을 수취했다"고 설명했다.
라임운용은 "이 약속어음과 관련 원금삭감에 관한 계약조건이 존재하며 1억달러의 원금삭감이 발생했다"며 "2월 마지막 주 정도 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정이고, 이 경우 무역금융펀드의 기준가격은 약 50% 정도 하락할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.
금감원은 무역금융펀드와 관련 검사결과 불법행위가 상당 부분 확인된 만큼 금융분쟁조정위원회를 추진할 방침이다.
이를 위해 분쟁조정2국과 민원분쟁조사실, 각 권역 검사국이 '합동 현장조사단'을 구성해 3월초 사실조사에 착수한다.
오는 4월과 5월에는 내·외부 법률자문을 통해 피해구제 방안을 검토하고, 상반기 중 조정 수위를 결정한다.
jwchoi2@yna.co.kr
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최정우 기자
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