'이례적 전액손실'…라임운용, TRS 사용 29개 펀드 '깡통펀드' 우려
'이례적 전액손실'…라임운용, TRS 사용 29개 펀드 '깡통펀드' 우려
  • 정선영 기자
  • 승인 2020.02.14 19:26
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(서울=연합인포맥스) 정선영 기자 = 라임자산운용 자산실사 결과에서 '전액 손실'을 기록할 것으로 예상되는 AI스타 펀드 3개를 포함해 총수익스와프(TRS) 계약을 반영한 29개 펀드의 손실 규모가 더욱 커질 것으로 예상된다.

14일 증권업계와 라임자산운용에 따르면 모(母)펀드 기준가격 조정에 따른 자(子)펀드의 기준가격 조정은 14일부터 오는 21일까지 순차적으로 반영된다.

TRS를 사용한 29개 펀드의 경우 손실률이 더욱 커져 이른바 '깡통펀드'가 나올 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

금융감독원은 자펀드의 예상 손실액은 TRS 계약을 반영할 경우 더욱 확대 가능하다고 설명했다.

국내 투자 모펀드 관련 자펀드 중 TRS를 이용해 모펀드에 투자한 자펀드는 29개로 총 4천364억원 규모다.

라임자산운용은 TRS투자 여부에 따른 자펀드 손실률 규모에서 AI스타 1.5Y 1호, 라임AI스타 1.5Y2호, 라임AI스타 1.5Y 3호 펀드의 경우 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다고 밝혔다.

라임자산운용은 이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS 레버리지 비율이 100%였기 때문이라고 설명했다.

TRS를 사용한 AI프리미엄 2개 펀드의 경우 오는 17일 기준 -78~-61%, 그외 24개 펀드는 -97~-7%까지 기준가격 하락이 예상되고 있다.

다만, 라임자산운용은 Q&A자료에서 "기준가격 조정이 이뤄진다고 하더라도 손실이 모두 확정된 것이라 볼 수 없다"고 설명했다.

라임운용은 "기준가격은 현재 시점으로 투자신탁재산을 평가한 결과값에 해당한다"며 "개별 투자신탁재산별로 시장에서 매각할 때 현재 평가한 가치와 달리 매각이 이뤄질 수도 있으며, 채권 회수가 어렵다고 판단한 부분에서 채권회수가 이뤄질 가능성도 충분히 존재한다는 점에서 기준 가격은 계속 변동될 가능성이 있다"고 답변했다.

이와 함께 개별투자자가 투자한 펀드에 기준가격이 반영되는 것은 "개별 자펀드의 실사결과는 이르면 이달 21일경에 받아볼 수 있을 것으로 예상한다"며 "개별 자펀드의 실사결과 보고서를 수령한 이후에 집합투자재산평가위원회를 통해 기준가격을 조정할 예정"이라고 언급했다.

syjung@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 19시 22분에 서비스된 기사입니다.

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