'공포지수'의 아버지 "코로나 정점까지 변동성 이어질 것"
'공포지수'의 아버지 "코로나 정점까지 변동성 이어질 것"
  • 서영태 기자
  • 승인 2020.03.30 11:01
  • 댓글 0
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(서울=연합인포맥스) 서영태 기자 = 공포지수로 불리는 변동성 지수인 VIX를 만든 로버트 웨일리 교수는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산이 정점에 달할 때까지 시장 변동성이 이어질 것으로 진단했다.

29일(현지시간) 밴더빌트 대학의 금융시장 리서치센터 디렉터 로버트 웨일리 교수는 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "불확실성을 해결하는 게 가장 중요하다"며 코로나19와 관련해 좋은 소식이 들리면 VIX지수도 매우 빠르게 하락할 것이라며 이같이 말했다.

시카고옵션거래소(CBOE)의 VIX는 단기적인 S&P500지수 옵션을 바탕으로 주식시장이 바라보는 향후 30일간의 변동성을 산출한 지수다.

웨일리 교수는 현재 70에 가까운 VIX지수가 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 일일 장중 변동 폭이 4~5%일 것을 가리킨다며 "지독하게 큰 변동성이다"라고 평했다.

다만 변동성이 앞으로 몇 개월 동안 줄어들 것이라며 "VIX선물 4월물은 VIX지수가 55를 밑돌 것을 반영하며, 5월물과 6월물은 각각 45,40을 하회할 것을 나타낸다"고 설명했다.

또한 VIX선물 6월물이 일주일 전에 50에 거래되다가 10포인트 떨어졌다며 하락 속도가 매우 빠르다고 덧붙였다.

웨일리 교수는 VIX지수를 공포지수로 부르는 게 정확하냐는 질문에 S&P500 옵션시장은 포트폴리오 보험을 위한 기관의 풋옵션 매수로 움직이기 때문에 공포지수라고 부르는 게 맞다고 답했다.





<시카고옵션거래소(CBOE) VIX지수 추이>

ytseo@yna.co.kr

(끝)

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