JB금융, 바젤Ⅲ 선제 도입…BIS비율 개선은 '글쎄'
JB금융, 바젤Ⅲ 선제 도입…BIS비율 개선은 '글쎄'
  • 송하린 기자
  • 승인 2020.07.01 11:45
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(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = JB금융지주가 금융지주 중에서 먼저 바젤Ⅲ 최종안을 도입하기로 했으나, BIS자기자본비율 개선에는 큰 영향을 미치지 못하는 모습이다.

1일 금융권에 따르면 JB금융지주와 계열은행인 전북은행, 광주은행은 지난달 말부터 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 시행했다.

금융감독원에 신용리스크 개편안 조기시행 승인을 받은 8개 지주회사와 15개 은행들 가운데 가장 먼저 도입한 것이다.

JB금융 관계자는 "규제자본 관리에 대한 경영진의 관심이 바젤Ⅲ 최종안 프로젝트에 대한 선제적 준비로 이어졌다"고 말했다.

신용리스크 개편안은 BIS비율 상정 때 신용등급이 없는 중소기업대출 위험가중치를 100%에서 85%로, 기업대출 부도시손실률(LGD)은 무담보대출과 부동산담보대출을 각각 45%, 35%에서 40%, 20%로 하향 조정하는 것이 주요 골자다.

금융당국은 이번 조기 시행으로 BIS비율이 상승하고 자본여력이 개선돼, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려운 기업이나 소상공인을 도울 자금공급이 원활해질 것이라고 기대했다.

하지만 JB금융지주는 신용리스크 개편안을 도입하더라도 BIS비율과 보통주자본비율(CET1) 상승 폭이 그리 크지 않은 것으로 나타났다.

올해 1분기 말 기준으로 JB금융지주의 BIS비율과 CET1은 각각 12.95%, 9.65%이다. 전북은행은 각각 13.98%, 11.49%이고 광주은행은 각각 15.41%, 12.98%다.

신용리스크 개편안을 조기 시행할 경우 JB금융과 광주은행의 CET1은 약 50bp, 전북은행 CET1은 약 100bp 상승할 것으로 자체 추정하고 있다. 모두 표준등급법을 기준으로 산출한 숫자다.

금융당국이 신용리스크 개편안 조기 시행으로 지주 BIS비율은 평균 111bp, 은행은 평균 191bp 오를 것으로 추산한 숫자와 비교하면 한참 못 미치는 수준이다.

현재 JB금융지주와 전북은행은 표준등급법을, 광주은행은 내부등급법을 사용하고 있다. 따라서 실질적으로 광주은행의 CET1은 조금 더 오를 가능성은 있다.

표준등급법은 자산 위험도를 평가할 때 금융회사 전체 평균을 적용해, 자체적으로 구축한 모형을 이용하는 내부등급법에 비해 위험가중치(RWA)가 높게 측정되는 경향이 있기 때문이다.

JB금융의 올해 1분기 CET1 비율은 지난해 말과 비교할 때 2bp 하락한 상황이다. JB금융도 목표한 일정인 내년에 내부등급법을 승인받는다면 CET1이 더 올라갈 여지가 생긴다.

내부등급법을 이용하려면 최근 5년간 여신 부도율, 부도시 회수율, 부도시 익스포저 등을 산출해 리스크 관리를 할 수 있다는 사실을 금감원에 인정받아야 한다.

앞서 김기홍 JB금융 회장은 올해 1분기 컨퍼런스콜에서 "CET1 비율이 10%는 넘어야 안정적으로 영업전략을 짤 수 있을 것으로 본다"며 "바젤Ⅲ 조기 시행과 내부등급법 승인 효과가 없다는 전제로 지표를 관리하고, 바젤Ⅲ 효과는 버퍼로 할 것"이라고 말했다.

hrsong@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 11시 42분에 서비스된 기사입니다.

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