(서울=연합인포맥스) 황병극 기자 = 통화스와프(CRS)와 금리스와프(IRS)가 글로벌 위험자산 선호현상으로 상승했다.

25일 스와프시장에 따르면 CRS는 전 구간에서 2~3bp 정도 올랐다. 1년과 3년 CRS는 2.26%와 1.67%를, 5년 CRS는 1.52%를 각각 나타냈다.

설연휴 동안 글로벌 금융시장에서 주가가 상승하는 등 위험자산에 대한 선호현상이 커진 것이 뒤늦게 반영됐다. 코스피지수가 1,950선을 넘어선 데다 달러-원 환율이 1,120원대로 떨어진 것도 CRS 상승에 일조했다.

IRS도 이를 그대로 반영하면서 페이가 강했다. 채권금리 상승폭이 제한됐으나 장막판 외국인이 국채선물을 대량으로 매도하면서 상승폭이 다소 커졌다.

1년 IRS는 3.465%로 전일보다 1bp, 3년과 5년 IRS는 3.415%와 3.46%로 전일보다 2bp 정도씩 상승했다. 10년 IRS는 3.6225%로 2.75bp 상승해 전반적으로 장기영역으로 갈수폭 IRS 상승폭이 조금씩 커졌다.

또 위험자산에 대한 선호현상이 강화되면서 CRS와 IRS의 차이인 스와프베이시스 역전폭은 1년이 120.5bp로 120bp 수준에 육박했다.

은행권 딜러는 "유로화가 상승세로 돌아서 글로벌 증시가 강세를 이어가는 등 위험자산으로 자금이 움직이고 있다"며 "이렇다 보니 유럽쪽의 웬만한 문제에도 시장이 크게 반응하지 않고 있다"고 진단했다.

그는 "스와프베이시스에 비해 상대적으로 상승했던 신용부도스와프(CDS) 프리미엄도 150bp 아래로 떨어지는 등 위험자산 선호가 좀더 이어질 것"이라고 내다봤다.

다른 은행 딜러는 "상대적으로 거래가 한산했던 가운데 설연휴를 거치면서 미국의 국채금리가 상승한 것을 국내시장에 뒤늦게 반영했다"며 "이 과정에서 역외세력의 IRS 페이를 커버하는 차원에서 제한적으로 비드가 우위를 점했다"고 설명했다.

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