<노현우의 채권분석> 방망이 짧게 쥔 외국인
<노현우의 채권분석> 방망이 짧게 쥔 외국인
  • 노현우 기자
  • 승인 2020.09.14 09:48
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(서울=연합인포맥스) 14일 서울 채권시장은 국고채 10년 입찰과 국채선물 롤오버를 주시하며 움직일 것으로 전망된다.

전반적 흐름은 10년물 입찰이 좌우할 것으로 보인다. 이날 입찰은 3조500억 원 규모로 진행된다. '받고 팔자'는 기조가 이어질 경우 입찰 후 약세 압력이 커질 수 있다.

빅 이벤트인 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 데다 국고 10년 금리가 기준금리를 여전히 100bp 넘게 웃도는 상황에서 비경쟁인수 옵션의 매력은 커 보인다.

롤오버 기간 막바지를 맞아 개인 롤오버에도 관심이 쏠린다. 외국인은 롤오버에 속도를 내면서 이탈 우려를 완화했다.

특히 외국인은 전 거래일 만기가 1년 정도 남은 국고채 16-4호를 8천300억 원가량 사들여 눈길을 끌었다. 최근 단기물 불안이 이어지는 상황에서 나온 희소식이다.

스와프 레이트가 축소되는 등 재정거래 유인이 축소되는 상황에서도 매수세가 대거 유입됐다. 최근 금리가 튄 후 나온 저가매수 움직임으로 풀이된다.

지난 한 달 간 외국인이 사들인 원화 채권 규모는 7조4천억 원에 달한다. 이들이 가장 많이 사들인 세 종목은 국고 16-4호(9천41억 원)와 2022년 8월 만기 통안채(5천968억 원), 국고 16-10호(4천976억 원)로, 모두 만기가 1~2년 이내다.

최근 짧은 구간으로 외국인 수요가 몰리고 있는 셈이다. 올해 들어 지난달 14일까지는 2029년 12월 만기인 19-8호를 6조 원가량, 2025년 3월 만기인 국고채 20-1호를 약 2조9천400억 원 매수하는 등 중·장기를 주로 사들였다.

이날 홍남기 경제부총리는 오전 8시 대외경제장관회의를 주재한다. 글로벌 경제지표로는 일본 7월 산업생산이 오후 1시30분 공개된다.

전 거래일 미국 채권시장은 강보합세를 보였다. 대규모 입찰을 소화했다는 안도감이 작용한 것으로 풀이됐다. 미 국채 10년물은 0.89bp 하락한 0.6707%, 2년물은 1.19bp 내려 0.1290%를 나타냈다.

물가 지표가 호조를 보였지만, 채권시장에 미치는 영향은 크지 않았다.

미 노동부는 8월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 올랐다고 발표했다. 월스트리트저널이 집계한 전문가 전망치 0.3% 상승을 웃도는 결과다. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI도 8월에 전월보다 0.4% 올라, 시장 예상(0.3% 상승)을 상회했다.

주요 주가지수는 혼조세를 보였다. 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수가 각각 0.48%와 0.05% 올랐지만, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.6% 하락했다.

기술주는 불안정한 흐름을 이어갔다. 오라클의 양호한 분기 실적에도 애플 등 주요 기업 주가가 장 초반 상승세를 지키지 못하고 다시 미끄러지면서 나스닥은 결국 하락 마감했다.

미·중 갈등은 심화했다. 미국이 최근 중국 외교관에 대한 활동 제한 조치를 한 것에 맞서 중국은 맞대응에 나섰다. 다만 중국은 대등한 조치가 구체적으로 어떤 것인지는 밝히지 않았다.

뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 지난 11일(현지시간) 1,187.80원에 최종 호가가 나왔다. 최근 1개월물 스와프 포인트(0.00원)를 고려하면 전 거래일 서울 외환시장 현물환 종가(1,186.90원) 대비 0.90원 오른 셈이다.(금융시장부 기자)

hwroh@yna.co.kr

(끝)

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