(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 대규모 유동성 공급과 규제 완화로 재무안정성에 착시효과가 발생하고 있다는 우려가 나왔다. 특히 경남은행과 대구은행, 부산은행의 자산건전성을 지적하며 요소등급 조정으로 이어질 가능성이 높다고 봤다.

김서연 나이스신용평가 책임연구원은 23일 온라인 세미나에서 '유동성 확대에 따른 실물경제와 금융회사 실적 간 괴리 심화, 금융업종별 실질 건전성 수준은?' 주제로 발표했다.

김 책임연구원은 "금융당국의 대규모 금융지원과 완화적 통화·재정정책으로 시중에 유동성이 공급되면서 은행 자산건전성이 우수한 수준을 유지했다"면서 "그러나 만기 연장된 54조7천억원의 대출이 요주의여신으로 분류될 경우 시중은행의 평균 요주의여신비율은 0.9%에서 1.4%로 오른다"고 설명했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 취약·위험업종 익스포져는 지방은행에서 높게 나타났다고 분석했다.

김 책임연구원은 올해 6월말 코로나19 취약업종 여신비중은 지방은행 34.8%, 시중은행 31.7%, 일반은행 32.2%"라며 "지방은행 가운데 경남은행, 대구은행, 부산은행이 각각 44.1%, 38.2%, 33.9%로 익스포저가 상대적으로 높다"고 얘기했다.

그는 "도·소매, 숙박, 음식점·주점업 등 경기민간업종 소상공인과 자영업자 지원을 위한 여신 공급이 주 원인"이라며 "지방은행의 신용리스크는 지방은행의 중소기업여신 비중을 감안하면 추가로 상승한다"고 전망했다.

시나리오 1, 2, 3으로 진행될수록 자산건전성 부실화 정도가 악화하는 상황을 가정한 결과, 경남·대구·부산은행의 자산건전성이 우려된다고 지적했다.

한국은행의 코로나19 취약업종 부실여신비율 표준전망치를 가정한 시나리오1에서는 경남·대구·부산은행의 고정이하여신 요소등급이 하향조정됐다.

금융위기 수준의 스트레스를 가정한 시나리오2에서는 국민·신한·하나·우리·한국씨티·광주·전북은행도 고정이하여신비율 요소등급이 하향조정됐다. 우리·경남은행은 BIS자본비율 요소등급이 하향조정되고, 경남·부산·대구은행은 추가충당금 적립 부담이 전년도 순이익의 50%를 초과했다.

또 금융위기 스트레스 상황을 초과한다고 가정한 시나리오3에서는 우리·경남은행의 BIS자본비율 요소등급이 하향조정되고, 국민·신한·하나·우리·경남·부산·대구은행의 추가충당금 적립 부담이 전년도 순이익의 50%를 초과했다.





김 책임연구원은 "원리금 상환유예 종료시 건전성 현실화 가능성이 있다"며 "자본적정성의 경우 은행들이 현재 보유하고 있는 자본완충력 감안 시 기업여신 건전성이 저하돼도 영향은 중대하지 않지만, 경기회복이 지연되는 과정에서 자본 비율이 하락할 가능성이 있다"고 말했다.

은행권 가계여신 규제를 강화하는 것에 대해서는 건전성 관리뿐만 아니라 자산가격 버블을 막기 위한 것이라고 판단했다.

김 책임연구원은 "신용대출은 담보가 없다는 점에서 건전성 우려가 높아 신용대출 신규 취급 규모를 줄이는 건 전체적인 리스크 관리"라며 "취약가계 연체율이 현실화하면 자본 비율은 낮아질 수 있다"고 덧붙였다.

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