IRS 커브 스티프닝…고정된 CD금리에 단기물 강세
IRS 커브 스티프닝…고정된 CD금리에 단기물 강세
  • 한종화 기자
  • 승인 2020.10.12 18:29
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(서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = 금리 스와프(IRS)는 단기 금리만 강세를 나타내면서 수익률 곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

12일 채권시장에 따르면 1년 IRS 금리는 이날 오후 4시 현재 전 거래일보다 1.3bp 하락한 0.705%를 나타냈다.

3년은 0.3bp 오른 0.870%를 나타냈다. 5년은 0.8bp 상승한 0.980%, 10년은 1.0bp 오른 1.093%를 기록했다.

시중은행의 한 스와프 딜러는 "단기구간은 양도성예금증서(CD) 금리 대비 높은 캐리가 보장되기 때문에 오퍼가 많다"며 "또 1년 구간에서의 오퍼는 금융통화위원회를 대비하는 측면도 있는 것 같다"고 말했다.

현재 CD 91일물 고시금리는 0.63%에서 움직이지 않고 있다. CD 금리와 교환하는 IRS 1년물 금리가 0.705%기 때문에 CD금리를 지불하고 IRS 금리를 받는 IRS 리시브 포지션 입장에서는 7bp 가량의 수익을 올릴 수 있다.

통화스와프(CRS) 금리는 전 구간에서 상승했다.

1년은 0.5bp 오른 0.105%를 나타냈다. 2년과 3년은 각각 1.0bp, 2.0bp 상승했다.

5년·7년·10년 금리도 모두 2.0bp씩 올랐다.

CRS와 IRS의 차이인 스와프 베이시스의 역전 폭은 축소했다. 5년은 1.3bp 오른 마이너스(-) 79.0bp를 기록했다.

jhhan@yna.co.kr

(끝)

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