[채권-마감] 금통위 도비쉬 평가에 금리 하락…10년입찰 부담도
[채권-마감] 금통위 도비쉬 평가에 금리 하락…10년입찰 부담도
  • 노요빈 기자
  • 승인 2021.01.15 19:05
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(서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

이날 열린 한국은행 금융통화위원회가 시장 예상보다 비둘기파적으로 해석되면서 채권시장은 강세로 장을 마쳤다.

다만 국고 10년물 입찰을 앞둔 헤지 물량이 나오면서 장기물에는 부담 요인으로 작용했다.

15일 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.5bp 하락한 0.973%, 10년물은 0.3bp 내린 1.731%에 거래됐다.

3년 국채선물(KTBF)은 전일보다 6틱 상승한 111.58에 거래됐다. 증권이 1만3천407계약 매수했고 외국인이 1만1천315계약 매도했다.

10년 국채선물(LKTBF)은 6틱 오른 129.78을 나타냈다. 증권이 1천329계약 사들였고 은행이 1천175계약 팔았다.

양도성 예금증서(CD) 91일물은 전 거래일과 같은 0.670%로, 기업어음(CP) 91일물도 보합인 1.020%로 마감했다.



◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 국고 10년 입찰 결과에 주목했다.

시중은행의 한 채권 운용역은 "시장이 기대보다는 경계했던 금통위가 무난히 소화돼 도비쉬한 평가를 받았다"며 "국고 10년 입찰에 대한 부담을 반영했지만, 그간 10년 입찰이 끝난 뒤에 장이 강세 시도를 한 경우가 많았다"고 말했다.

그는 "외국인이 연말·연초를 지나며 국채선물을 매도해 포지션을 축소해왔다"며 "1월 중순에 다시 들어올지 등을 눈여겨봐야 한다"고 덧붙였다.

증권사의 한 채권 운용역은 "국고채 3~4년 구간에 롱 수요가 몰렸다"며 "외국인이 1만 계약 넘게 3년 선물을 팔았지만 불 스티프닝으로 마감했다"고 말했다.

그는 "금통위가 도비쉬하다는 평가와 함께 약세 재료가 어느 정도 소화되는 과정"이라며 "국고 10년 입찰을 통해 델타를 늘릴지 혹은 중장기물 수요가 어느 정도 유입할지 지켜봐야 한다"고 말했다.

이어 "외인의 3년 국채선물 매도세가 이어질 가능성도 열어둘 만한 부분"이라고 덧붙였다.



◇ 장중 동향



국고채 금리는 3년 지표물인 20-8호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리보다 0.3bp 오른 0.990%, 국고채 10년 지표물인 20-9호는 0.2bp 상승한 1.734%로 거래를 시작했다.

지난밤 미국 채권시장은 부양책 발표를 앞두고 장기구간을 중심으로 약세를 보였다.

미 국채 10년물 금리는 4.09bp 급등한 1.1284%, 2년물은 0.39bp 내린 0.1450%를 나타냈다.

조 바이든 미국 대통령 당선자는 1조9천억 달러 규모의 경기 부양책을 공개했다.

제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 "금리 인상은 가깝지 않다"며 "지금은 연준의 완화적인 정책 기조 출구에 대해 이야기할 때가 아니다"고 강조했다.

서울 채권시장 참가자들은 파월 의장의 인터뷰 내용이 예상보다 도비쉬(통화완화 선호)했다고 평가하는 한편 미 행정부의 부양책은 사전에 규모가 알려져 시장에 이미 반영됐다고 해석했다.

국채선물은 보합으로 출발한 이후에 한국은행 금융통화위원회를 앞둔 대기모드에 들어갔다.

이날 금통위는 연 0.5%인 기준금리를 유지하기로 결정했다.

금통위는 통방문에서 "올해 GDP(국내총생산) 성장률은 지난 전망대로 3% 내외 수준을 나타낼 것으로 예상된다"며 "성장세 회복을 지원하고 금융안정에 유의해 통화정책을 운용해 나갈 것"이라고 밝혔다.

전반적으로 시장이 예상한 것과 크게 다르지 않아 국채선물은 보합세를 지켰다.

금통위 기자간담회를 소화하는 가운데 국채선물 변동성이 확대됐다.

이주열 한은 총재는 간담회에서 통화 완화 기조를 재확인했다.

이 총재는 "코로나의 세 번째 확산의 충격 정도는 이전 두 차례 확산기에 비해 훨씬 클 것"이라고 말했다.

그러면서 대출 평균 만기의 장기화, 총부채원리금상환비율(DSR) 하락 등을 이유로 가계부채의 부실이 늘어날 가능성도 크지 않다고 설명했다.

국채선물은 한때 상승 폭을 크게 확대했지만, 뒤이어 국채 매입과 관련한 원론적인 수준의 발언이 이어지면서 강세를 반납했다.

이 총재는 "최근 장기금리 상승은 채권 수급에 대한 경계도 있겠지만 주요국 경제정책 방향, 인플레 등에 대한 시장 참가자들의 기대 등도 있다"고 말했다.

간담회 내용은 생각보다 도비쉬했지만 그 영향은 중립적이라는 평가를 받았다.

오후에도 국채선물은 상승 폭이 제한된 흐름을 보였다.

3년 선물은 추가 오름세를 보여 마감했지만, 10년 선물은 다음 주 입찰 부담을 반영해 강보합세에 그쳤다.

다음 거래일에는 국고 10년물 입찰이 2조9천억 원 규모로 진행된다.

외국인은 3년 국채선물을 1만1천315계약 순매도했고, 10년 국채선물을 651계약 순매도했다.

3년 국채선물은 11만2천523계약 거래됐고, 미결제약정은 3천170계약 늘었다.

10년 국채선물은 5만5천796계약 거래됐고, 미결제약정은 1천291계약 줄었다.



◇ 금융투자협회 고시금리



국고채 3년물 지표금리는 1.5bp 내린 0.973%, 5년물은 1.0bp 하락한 1.314%로 고시됐다.

10년물은 0.3bp 낮은 1.731%, 20년물은 0.8bp 상승한 1.825%를 나타냈다.

30년물은 0.8bp 상승한 1.828%, 50년물은 0.7bp 상승해 1.827%로 마감했다.

통안채 91일물은 1.4bp 하락한 0.525%, 1년물은 0.4bp 낮은 0.679%로 거래를 마쳤다. 2년물은 0.5bp 떨어진 0.878%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 1.1bp 내린 2.144%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 1.1bp 하락한 8.549%였다.

CD 91일물은 전일과 같은 0.660%, CP 91일물은 보합인 1.020%로 장을 마쳤다.

ybnoh@yna.co.kr

(끝)

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