(서울=연합인포맥스) 최정우 기자 = 인공지능(AI)을 활용한 로보어드바이저(RA) 펀드들의 수익률이 시장 대비 저조한 흐름을 보이고 있다.

유동성 장세에 따른 주도주 쏠림과 이례적인 개인 매수 등이 과거 데이터를 기반으로 하는 AI 분석에 부담이 되는 것으로 풀이된다.

18일 연합인포맥스 국내펀드 수익률(화면번호 5330)에 따르면 설정액 10억원 이상인 로보어드바이저 펀드 17개의 연초 이후 평균 수익률은 2.84%를 기록했다.

이 기간 국내 주식형 공모펀드의 평균 수익률은 8.93%로 집계됐다.

코스피 지수는 7.39% 오르며 사상 처음으로 3,000선을 넘어서기도 했다.

증시 활황 속에도 로보어드바이저 펀드 수익률이 시장 수익률(BM)을 언더 퍼폼한 셈이다.

코스피가 가파른 상승세를 이어갔던 최근 3개월간 수익률을 보면 로보어드바이저 펀드의 부진은 더욱 두드러진다.

지난 11월 15일 이후 전 거래일까지 국내 주식형 공모펀드의 평균 수익률은 34.14%에 달한다.

같은 기간 코스피 지수도 23.7% 오르며 상승폭을 확대했지만, 로보어드바이저 펀드의 평균 수익률은 9.76%에 그쳤다.

상품별로는 시장 수익률에 바짝 다가선 펀드도 있었다.

미래에셋자산운용의 'TIGER AI 코리아그로스 액티브' 펀드는 최근 3개월간 31.47%의 수익률을 냈다.

그 뒤를 이어 유진자산운용의 '챔피언 뉴이코노미 AI 4.0' 펀드가 20% 초반대 수익률을 보였고, '대신로보어드바이저 자산배분 성과보수' 펀드는 13.47% 수익을 냈다.

다만, 이 외에 대부분의 펀드는 한 자릿수 수익률을 기록했다.

특히 펀드 설정 기간이 짧고 해외자산 분산투자가 많을수록 수익률이 낮아지는 경향을 보였다.

지난해 1월 출시된 신한자산운용의 '신한BNPP SHAI 네오(NEO)' 시리즈와 KB자산운용이 지난해 6월 설정한 'KB올에셋 AI 솔루션펀드' 시리즈는 3%대 수익률을 기록했다.

이들 상품은 해외주식뿐 아니라 해외채권, 리츠 등 다양한 자산에 분산 투자해 리스크를 줄이는 전략을 취한다.

증권업계 한 관계자는 "지난해 초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 증시가 폭락하던 시기에는 로보어드바이저 펀드가 주식형 펀드보다 하락폭이 작았다"며 "최근 증시가 이례적인 반등장을 보이고 주도주가 시시각각 변화하면서 데이터 기반 투자를 하는 AI의 대응이 시장 인덱스 대비 늦을 수 있다"고 설명했다.

jwchoi2@yna.co.kr

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