IRS 금리 커브 플래트닝…CD 발행 영향
IRS 금리 커브 플래트닝…CD 발행 영향
  • 한종화 기자
  • 승인 2021.01.18 18:25
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(서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = 금리 스와프(IRS) 금리가 장기 구간 위주로 하락하면서 수익률 곡선이 평탄해졌다.(커브 스티프닝)

시장참가자들은 시중은행의 양도성예금증서(CD) 발행 영향으로 단기 IRS 금리는 상승했고, 장기구간 금리는 국고채 시장과 연동해 하락했다고 설명했다.

18일 채권시장에 따르면 1년 IRS 금리는 이날 오후 4시 현재 전 거래일보다 1.3bp 상승한 0.768%를 나타냈다.

2년은 0.3bp 올랐고, 3년은 0.3bp 떨어졌다. 5년은 0.8bp 하락했고, 10년은 1.3bp 내린 1.288%에 거래됐다.

시중은행의 한 스와프 딜러는 "SC제일은행의 CD가 오버 2bp 수준에 발행됐다는 소식이 있었다"며 "그 이후 단기 IRS 에서 비드가 나오면서 금리가 상승했다"고 말했다.

통화스와프(CRS) 금리는 단기구간은 하락하고, 장기 구간은 올랐다.

1년은 1.5bp 내린 0.125%를 나타냈다. 2년은 1.5bp 떨어졌고, 3년은 1.0bp 하락했다.

5년 이상 구간에서는 1.0bp씩 상승했다.

CRS와 IRS의 차이인 스와프 베이시스의 역전 폭은 3년 이하 구간에서 확대하고, 4년부터는 줄어들었다.

5년 구간은 1.8bp 오른 마이너스(-) 81.8bp를 기록했다.

jhhan@yna.co.kr

(끝)

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