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신규 모니터링 지표 도입·금융회사 자체 역량 강화
(서울=연합인포맥스) 임하람 기자 = 외환 당국이 외환 건전성의 사각지대가 됐던 비은행 금융기관의 취약성 보완에 나선다.
20일 기획재정부, 금융위원회, 한국은행과 금융감독원은 이러한 내용을 담은 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 발표했다.
◇외화유동성 모니터링 강화…3종 지표 도입
앞으로 외환 당국은 새로운 모니터링 지표를 도입해 비은행권의 외화유동성에 대한 모니터링을 강화한다.
새롭게 도입되는 모니터링 지표는 ▲외화자금 조달·소요 지표 ▲외화자산-부채 갭 지표 ▲외화 조달-운용 만기 지표의 3종 지표다.
외화자금 조달·소요 지표의 경우 향후 30일간 외화자금의 소요와 조달 계획을 월 단위로 점검해 외화 수요와 자체 조달 역량을 모니터링한다.
확정된 규모뿐만 아니라 자산 가치가 급락하거나 마진콜 등 외화 차입 조기 상환 요구 등 우발적인 외화 수요도 반영한 지표를 개발할 예정이다.
외화자산과 부채 간 갭 지표의 경우 외화자산 대비 외화 순자산 비율을 월 단위로 점검해 시장 충격 발생 시 외환시장과 외화자금시장 영향을 선제적으로 점검한다.
또 외화 조달과 운용 만기 간 지표를 개발해 만기 미스매치 문제에도 대응한다.
새로운 모니터링 지표는 외화자산과 부채 규모가 큰 증권사와 보험사에 우선 도입되고 점진적으로 확대될 예정이다.
◇스트레스테스트 확대
당국은 또 외화유동성 스트레스 테스트를 확대한다.
현재 국내 은행에만 실시 중인 외화 유동성 스트레스 테스트를 다른 업권으로 확대하고, 분기별로 테스트를 시행한다.
스트레스테스트는 업권별 특성과 위험요인에 따라 차별화될 예정이다.
예컨대 증권업계의 경우 증시 급락으로 파생상품의 기초 자산 가치가 급락하는 시나리오, 보험 업계의 경우는 스와프 시장 유동성 급감으로 일정 기간 시장 접근이 제한되는 시나리오, 외은 지점의 경우 글로벌 달러 경색 등으로 본점 차입이 중단되는 시나리오 등을 가정하게 된다.
금융 당국이 실시하는 스트레스테스트뿐만 아니라 각 금융회사가 자체적으로 스트레스 상황을 설정해 위험 요인을 점검하는 바텀업(bottom-up) 스트레스 테스트도 병행한다.
당국은 스트레스테스트를 통해 새로운 위험 요인이 발견될 경우 이에 적합한 새로운 모니터링 지표도 개발해 사전적인 위기관리 역량을 강화할 예정이다.
비은행권의 외환 관련 보고 체계도 강화한다.
금융투자업계와 보험업의 외환 건전성 관련 점검 사항을 확대하고, 보고 주기도 기존의 분기별 단위를 월 단위로 단축해 비은행권의 외환 건전성 관련 점검체계를 은행권 수준으로 끌어올릴 전망이다.
◇금융회사 관리·대응 역량 강화
외환 당국은 개별 금융회사들의 외화유동성 관리 및 대응 역량도 강화할 방침이다.
금융회사가 자체적으로 리스크 관리 역량을 강화하도록 유도하겠다는 것이다.
앞으로 각 금융회사는 감독 당국이 제시한 가이드라인을 바탕으로 자체적인 위험 상황에 대한 평가 기준, 대응 계획 등을 수립해야 한다.
현재 은행권에 대해서만 수립된 외화유동성 위험관리 기준은 금융투자업계와 보험업계에도 확대 적용된다.
외환파생거래 위험관리 기준 역시 각 업권별의 특성을 반영해 감독 당국의 세부 가이드라인을 보완할 예정이다.
외환 당국은 금융 그룹 단위의 관리 체계를 도입해 개별 금융회사의 취약성 보완에도 나선다.
당국은 금융지주회사 그룹 전체를 단위로 한 외화유동성 규제 비율 산출을 추진할 계획이다.
또 당국은 위기 발생 시 금융지주회사에 대해 금융 그룹 차원의 자회사 지원책을 마련하도록 유도할 전망이다.
주요 연기금과 공제회 10여 개 등 비금융기관 기관투자자의 경우에도 자체 외화 유동성 관리 역량을 제고하도록 유도한다.
hrlim@yna.co.kr
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