이날 국고채 30년물 입찰을 시작으로 발행 사이클이 본격화하면서 수급 부담이 가중되는 모습이다.
전 거래일 미국 국채 금리가 고용지표 호조에 상승한 점도 약세 압력을 가했다.
5일 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 5.1bp 상승한 1.202%, 10년물은 4.5bp 오른 2.094%에 거래됐다.
3년 국채선물(KTBF)은 20틱 내린 110.58을 나타냈다. 은행이 1조1천280계약 매수했고 증권이 9천42계약 매도했다.
10년 국채선물(LKTBF)은 47틱 하락한 125.66에 거래됐다. 외국인이 2천821계약 사들였고 보험이 1천325계약 팔았다.
◇ 다음 거래일 전망
시장참가자들은 입찰 일정이 재개한 영향에 주목했다.
증권사의 한 채권 운용역은 "입찰 사이클에 들어왔다"며 "국고 30년물 입찰이 약했고, 입찰 전후로 언와인딩 수요가 약세 압력을 가했다"고 말했다.
그는 "다음 주에는 국고 2년과 3년 입찰이 있어 관련한 헤지 물량이 나오면, 20-8호 등 국채선물 바스켓 종목 위주로 영향을 받을 것 같다"고 덧붙였다.
자산운용사의 한 채권 운용역은 "오늘은 장이 강세로 갈 줄 알았지만, 또다시 약세를 되돌리기 어려운 모습을 보였다"며 "예측하기보다 대응의 영역에 들어왔다"고 말했다.
그는 "시장 방향은 금리는 오르고, 커브는 가팔라지는 쪽을 보고 있다"고 덧붙였다.
◇ 장중 동향
국고채 금리는 3년 지표물인 20-8호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리보다 1.7bp 높은 1.164%, 국고채 10년 지표물인 20-9호는 1.8bp 상승한 2.070%로 거래를 시작했다.
전 거래일 미국 국채 금리는 고용지표 호조 속에서 상승했다.
지난 주말에 발표된 미국의 비농업부문 고용은 91만6천 명 증가해 시장 예상치인 67만5천명 증가를 큰 폭으로 웃돌았다.
미 국채 10년물 금리는 4.40bp 오른 1.7197%, 2년물 금리는 2.78bp 오른 0.1881%로 마감했다.
이를 반영한 국채선물은 약세로 장을 출발했다.
약세로 출발한 이후에도 3년과 10년 국채선물은 모두 가격 낙폭을 확대했다.
국고 30년물 입찰에 대한 부담이 전 구간에 약세 요인으로 작용했다.
입찰을 앞두고 국고채 3년과 30년, 5년과 30년 등 수익률곡선을 이용한 포지션에 변동이 생기면서 단기물에도 하방 압력을 가했다.
장 초반부터 국고 3년 금리는 1.2%대를 돌파하는 등 상승세를 보였다.
입찰을 소화한 이후에 10년 국채선물은 반빅(=50틱) 넘게 급락하기도 했다.
한편 이날 국고 30년물 입찰은 약한 수준에서 마무리됐다.
시장 참가자들은 30년물 공급에 이어 50년물을 매월 발행으로 개편하는 등 당국의 초장기물 공급 확대 기조가 입찰 약세로 이어졌다고 평가했다.
이번 입찰에서는 국고 30년물 3조3천500억 원이 낙찰금리 연 2.235%에 낙찰됐다.
응찰금리는 2.000~2.250%에 분포했으며 부분낙찰률은 2.7%로 집계됐다.
오후에도 국채선물은 약세 구간을 머물렀다.
10년 선물은 증권을 중심으로 매수세가 일부 유입하면서 낙폭을 일부 회복했다.
유럽과 호주, 중국 등 주요 국채시장은 휴장했다.
외국인은 3년 국채선물을 4천564계약 순매도했고, 10년 국채선물을 2천821계약 순매수했다.
3년 국채선물은 18만3천183계약 거래됐고, 미결제약정은 1만3천875계약 늘었다.
10년 국채선물은 7만7천484계약 거래됐고, 미결제약정은 1천173계약 감소했다.
◇ 금융투자협회 고시금리
국고채 2년물 지표금리는 3.7bp 오른 0.948%, 3년물 지표금리는 5.1bp 상승한 1.202%, 5년물은 6.1bp 상승한 1.636%로 고시됐다.
10년물은 4.5bp 급등한 2.094%, 20년물은 5.9bp 높아진 2.246%를 나타냈다.
30년물과 50년물은 6.2bp씩 상승해 2.235, 2.236%로 각각 마감했다.
통안채 91일물은 0.1bp 상승한 0.505%, 1년물은 0.6bp 상승한 0.673%로 거래를 마쳤다. 2년물은 2.6bp 상승한 0.922%로 집계됐다.
3년 만기 회사채 'AA-'등급은 2.8bp 상승한 2.095%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급도 2.8bp 오른 8.453%였다.
CD 91일물은 전 거래일과 같은 0.750%, CP 91일물은 보합인 1.000%로 마감했다.
ybnoh@yna.co.kr
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노요빈 기자
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