2일 스와프시장에서 1년과 2년 IRS는 전일보다 0.75bp와 1.25bp 상승한 3.385%와 3.2975%를 나타냈다. 3년 IRS는 3.305%로 전일보다 0.5bp 상승했다.
CD금리가 상승한 때문이다. 91일짜리 CD금리는 전일보다 1bp 오른 3.56%에 고시됐다. 이는 연말께 단기금리가 상승한 상황에서 일부 경과물 CD가 전일보다 3bp 정도 높은 수준에서 거래됐기 때문이다.
반면 채권금리는 전일보다 소폭 하락했다. 1년과 2년만기 통안채 금리는 전일보다 2bp씩 하락한 3.48% 수준에서 각각 매매됐다. 국고채 3년물 지표금리는 3.34%로 보합을 나타냈다.
IRS와 현물금리의 차이인 본드-스와프 스프레드는 소폭 축소됐다. 2년 본드-스와프는 전일보다 3bp 정도 줄어든 18.25bp로 장을 마쳤다.
통화스와프(CRS)는 전 구간에서 보합을 보였다. 1년과 3년 CRS는 2.05%와 1.60%를 각각 나타냈다. 5년 CRS로 전일과 같은 1.47%를 나타냈다.
은행권 한 딜러는 "CD금리 상승으로 1년 이하 초단기영역 IRS 페이가 많았다"면서 "그러나 CD금리 상승이 연말 단기자금 환매에 따른 영향을 뒤늦게 반영한 측면이 크기 때문에 CD금리 상승세가 지속되기도 어렵다"고 내다봤다.
eco@yna.co.kr
http://blog.yonhapnews.co.kr/eco28
(끝)