(서울=연합인포맥스) 정선영 기자 = 한국은행이 증권과 신탁업 부도시 리스크 전이 가능성이 크게 나타났다고 분석했다.

한은은 14일 국회에 제출한 '금융안정보고서(2017년 12월)'에서 금융업권간 리스크 전이 경로를 분석한 결과 2010년 말 대비 증권의 리스크 유발 규모 비중이 5.7%포인트 상승했고, 신탁이 2.1%포인트 상승해 이들 업권을 통한 리스크 전이 가능성이 커졌다고 진단했다.

리스크 부담 업권별로 볼 때 부실시 거래상대방에 리스크를 유발하는 업권은 투자펀드(리스크 규모 172조7천억 원), 국내은행(153조2천억 원), 증권(85조 원) 순이었다.

리스크를 크게 부담하는 거래상대방은 보험이 158조5천억 원, 신탁이 105조2천억 원, 국내은행이 93조5천억 원을 나타냈다.

한은은 이들 업권 중에서 리스크 유발 규모 비중이 큰 폭으로 상승한 증권, 신탁 등에 주의를 기울일 필요가 있다고 봤다.

상품별로는 부도시 손실률, 자산가격 하락률이 높아 리스크 전이 가능성이 크고, 거래 비중도 증가하고 있는 주식, 금전신탁 등을 주목했다.

리스크 전이 가능성이 크다는 것은 주식, 금전신탁 등의 상품과 증권, 신탁 등의 업권에서 현재 부실 위험이 크다는 것은 아니다.

부실이 발생했다고 가정할 경우 리스크 전이 가능성이 있다는 의미다.

보고서에 따르면 올해 2분기 말 금융업권간 리스크 전이 메커니즘을 반영한 거래상대방의 리스크 규모는 665조9천억 원 수준이다.

이는 총 익스포저 1천861조3천억 원의 35.8% 수준으로 비중이 크지 않다.

하지만 2010년 말 34.1% 대비 이 비중이 1.7%포인트 상승했고, 금융권 총자산 6천898조1천억 원 대비 비중이 9.7% 수준에 달하고 있다는 점에 유의해야 한다고 한은은 강조했다.

리스크요인별로는 2010년 말 대비 신용리스크는 1.3%포인트, 시장 리스크는 0.5%포인트 상승한 반면 유동성 리스크 비중은 1.7%포인트로 하락했다.

이에 한은은 "유동성과 시장 리스크가 신용리스크로 확산할 수 있으므로 금융불안 시에 대비할 수 있는 금융기관의 선제 유동성 확보 노력이 필요하다"고 설명했다.

syjung@yna.co.kr

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