금감원 "새 바젤Ⅲ로 국내은행 BIS비율 상승"

(서울=연합인포맥스) 이현정 기자 = 금융감독원이 바젤Ⅲ 규제 개혁에 대응한 방안 마련에 착수했다.

새로운 바젤Ⅲ는 은행 자산의 신용위험 측정 방법을 차등화해 위험자산 보유 관련 규제를 강화하는 것이 골자로 2022년 1월부터 시행된다.

금감원은 새로운 바젤Ⅲ가 시행되면 국내 은행의 국제결제은행 자기자본비율(BIS비율)이 올라갈 것으로 추정했다.

이번 개편에서 표준 위험가중치(RW) 대신 은행 자체 리스크모형으로 BIS비율을 산출하는 대형은행에 대해 저 위험자산을 많이 보유하면 BIS비율이 상승하도록 인센티브를 확대했기 때문이다.

또 대출·투자자산 등의 RW 차등 폭이 확대됨에 따라 은행들은 적정 수준의 BIS비율이 계속 유지되도록 대출 및 투자전략을 일부 변화시킬 것으로 금감원은 예상했다.

BIS비율은 자산의 위험 수준에 따라 부과되는 RW와 연계돼 있어 RW가 낮은 자산을 보유하면 BIS 상승하고 RW가 높은 자산을 보유하면 하락하게 된다.

일례로 저 위험 대출인 LTV(담보인정비율) 주택담보대출의 경우 표준 RW 35%로 일괄 적용하던 것을 새로운 바젤Ⅲ에서 LTV 수준에 따라 20~70%로 차등 적용하면 은행들은 RW가 하향된 이 대출을 확대할 여지가 생기는 것이다.

반대로 주식·펀드 투자, 고(高)LTV 주택담보대출 등은 감축할 수밖에 없다.

금감원은 새로운 바젤Ⅲ에 대응하고자 공개협의안(consultation paper) 절차를 처음으로 운영할 계획이다.

공개협의안은 규제 개편취지, 내용, 영향분석 결과, 선진국 사례 및 향후 일정 등을 공개하고, 은행업계를 포함한 모든 이해관계자로부터 제출된 의견에 대해 피드백을 주는 선진국형 규제 개편 제도다.

금감원은 은행업권의 새로운 바젤Ⅲ 준비 부담을 줄여주기 위해 리스크 전문가를 활용한 컨설팅 방식으로 대응 방향을 지도할 예정이다.

금감원 관계자는 "은행 이사회 등 경영진이 새로운 바젤Ⅲ 도입에 관심을 두고 자본·포트폴리오 전략 등을 재정비토록 함으로써 국내 은행의 경쟁력 제고 기회로 적극적으로 활용하겠다"고 말했다.

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