전통자산 수익률 저조…대체자산 비중 확대 지속
글로벌 국부펀드 작년 일제히 수익률 부진

(서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = 국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 지난해 역대 가장 큰 투자손실을 기록했다. 주요국 통화 긴축정책 여파에 주식과 채권 등 전통자산 수익률이 큰 폭 하락했다.

반면 비교적 수익률이 양호한 대체자산 비중은 꾸준히 확대해 작년에 처음 20%를 넘어섰다.

15일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 양경숙 의원이 KIC에서 제출받은 자료에 따르면 작년 KIC는 마이너스(-) 14.36% 수익률을 기록했다.

금융위기 이후 최악의 수익률로 손실 규모는 297억 달러(38조 원)로 가장 컸다.

작년 대규모 투자손실로 KIC의 설립 이후 누적 손익은 582억 달러(73조8천억 원)로 감소했다. 연 환산 수익률은 재작년 말 5.47%에서 지난해 4.12%로 떨어졌다.

주식과 채권 등 전통자산 수익률 부진이 컸다. 작년 총자산 수익률(-14.36%) 대비 전통자산 수익률은 -17.58%로 나타났다.

주식과 채권은 각각 -19.27%와 -16.65%로 저조한 수익률을 나타냈다. 벤치마크 대비 KIC 전통자산의 수익률은 54bp 더 낮았다. 주식은 벤치마크 대비 137bp 낮고, 채권은 11bp 높았다.

주요국 국부펀드 수익률도 부진했다. 작년 노르웨이 국부펀드는(NBIM) -14.1%를 네덜란드 연기금(ABP)은 -17.6%를 나타내면서 큰 폭의 손실을 기록했다.

KIC의 헤지펀드와 사모펀드 같은 대체자산 수익률은 플러스(+)를 유지했다.

최근 5년 동안 헤지펀드는 4.78%, 사모주식은 14.65%, 부동산 인프라는 7.58%의 연 환산 수익률을 기록했다.

KIC 투자 포트폴리오에서 대체자산의 투자 비중은 늘어나는 추세다.

작년 KIC의 대체자산 투자 비중은 22.9%로 재작년의 17.5% 대비 5.4%P(포인트) 증가했다. 반면 주식과 채권은 같은 기간 2.3%P와 3.4%P 줄어들었다.

작년 말 기준 KIC 자산배분은 주식과 채권이 38.3%와 31.5% 차지했고, 대체자산 22.9%, 기타 7.3% 등으로 구성됐다.

KIC는 "대체자산 투자에 대한 중장기적 확대 기조를 유지해왔다"며 "이는 전체 포트폴리오의 위험을 분산시키면서 수익률 변동성을 완화하고 있다"고 설명했다.

이어 KIC는 향후 금리 안정화와 주식시장 회복 가능성을 염두에 두고 적극적인 자산 배분과 헤지 전략, 신규 자산군 발굴로 수익률 개선해나가겠다고 밝혔다.

KIC 한국투자공사
[한국투자공사 제공]


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