전술적 헤지 비율 0.34%p 축소

(서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = 국민연금이 작년 4분기 중 전술적 환 헤지 규모를 축소했다.

달러-원 환율이 1,300원 선 아래로 내려오면서 추가 환 헤지를 단행하지 않은 것으로 추정된다.

14일 국민연금 기금운용본부가 공개한 자료에 따르면 국민연금이 작년 연말에 보유한 전술적 환 헤지 규모는 130억4천700만 달러로 집계됐다.

작년 3분기 말(132억1천800만 달러)과 비교하면 1억7천100만 달러 감소했다.

작년 말 기준으로 전술적 헤지 익스포저 비율은 연금이 보유한 외화자산 금액인 4천161억4천만 달러 대비 마이너스(-) 3.14%를 기록했다. 작년 3분기 말(-3.48%)에 비해 0.34%P(포인트) 상승했다.

작년 4분기 중 달러-원 환율은 1,360원대로 시작한 후 급락했다. 분기 말에는 환율이 1,288원대를 기록했다.

이에 연금은 환율 상승 위험을 헤지할 필요가 크지 않다고 판단한 것으로 보인다.

작년 한 해 동안 연금의 환 헤지 포지션은 소폭 늘어났다. 지난 2022년 말 규모(116억6천800만 달러) 대비 13억7천900만 달러 증가했다.

다만 외화자산 대비 헤지 비율로 보면 2022년 말(3.45%)보다 0.31%P 하락했다.

국민연금 외환익스포저 관리(2023년 말 기준)

ybnoh@yna.co.kr

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