[시사금융용어] 외화 LCR

◆외화 LCR(유동성 커버리지 비율·Liquidity Coverage Ratio)은 은행의 외화유동성 충격에 대한 대응능력을 측정하는 규제 지표다.

시스템 위기 상황에서 30일간 예상되는 외화 순 현금 유출액 대비 외화 고(高)유동성 자산의 비율을 가리킨다.

뱅크런 등으로 한 번에 외화 뭉칫돈이 빠져나가는 상황에서 즉시 외화로 현금화할 수 있는 자산의 비율을 점검하는 지표인 셈이다. 고유동성 자산에는 미국 국채 등이 해당한다.

은행의 외화 LCR이 높을수록 유동성 위기 상황이 벌어져도 현금화할 자산이 많아 손실을 흡수할 수 있는 것이다.

외화 LCR은 2017년 정식 도입됐다. 도입 후 규제 비율이 점진적으로 상향돼, 2019년부터 80%로 적용됐다. 외화 LCR 적용 대상 기관은 총 14개 국내은행이다.

코로나19 유행 초기인 2020년 3월 은행의 외화 유동성 사정이 악화하면서 규제 비율이 10%P 하향 조정된 70%로 적용된 바 있다. 이후 지난해 7월 당초 수준인 80%로 되돌려졌다.

한국은행에 따르면 국내 은행의 외화 LCR은 지난해 빠르게 상승한 뒤 올해 들어 상당 폭 하락했다. 지난해 11월 142.6%까지 상승했던 국내 은행의 외화 LCR은 올해 4월 124.7%로 줄었다.

다만 한은은 올해 중의 외화 LCR 하락은 외화유동성 악화를 의미하는 것이 아니라고 설명했다. 올해 들어 금융시장의 변동성이 완화되면서 이 과정에서 국내 은행의 자금 조달과 운용 방식이 조정된 결과라는 것이다. (금융시장부 윤은별 기자)

(서울=연합인포맥스)

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 07시 30분에 서비스된 기사입니다.