(서울=연합인포맥스) 홍경표 기자 = 공무원연금이 올해 해외 채권과 해외 주식, 대체투자를 전체 투자자산의 36%까지 늘린다.

16일 공무원연금은 대체투자를 지난해 말 전체 투자자산의 15.5%에서 올해 말 18.3%까지 확대한다. 중장기 자산배분 계획에 맞춰 2022년에는 대체투자를 24% 수준까지 늘릴 계획이다.

공무원연금은 지난해 대체투자팀을 부로 승격하면서 대체투자에 본격적으로 나서기 시작했다. 2016년 말 약 8천800억 원이던 대체투자 포트폴리오는 지난해 말 1조751억 원까지 증가했다.

공무원연금은 정기적으로 배당 이익을 거둘 수 있는 우량 상업용 부동산과 해외 사모부채펀드(PDF), 기업 인수금융 블라인드 펀드 등의 대체 자산에 주로 투자한다.

공무원연금은 올해 해외 채권 투자도 지난해 전체 자산의 3.54%에서 올해 6.8%까지 늘린다. 해외 주식 투자도 지난해 10.46%에서 11.1%까지 증가한다.

공무원연금은 금리 상승기 포트폴리오 분산과 수익률 제고 차원에서 해외 채권 투자를 꾸준히 늘리고 있다.

올해 말 공무원연금 투자자산은 약 7조5천억 원에 달할 것으로 전망되는데, 해외 채권 자산은 약 5천100억 원까지 불어난다.

해외 주식은 미국과 유로존의 성장세가 계속되고 점진적 기준금리 인상으로 위험자산 선호 분위기가 이어져 올해도 유망할 것으로 관측된다.

공무원연금은 지난해 국내 직접 주식 투자에서 25%가 넘는 수익률을 기록하면서 기금 전체 수익률을 끌어올렸다. 주가 상승을 예측하고, 연초부터 국내 주식 비중을 벤치마크보다 확대하기도 했다.

공무원연금은 올해도 국내 주식 투자 전망이 좋다고 보지만 지난해보다 시장 변동성이 커질 것으로 예측했다. 국내 주식 투자 비중은 지난해 전체 투자자산 중 26%에서 올해 24%로 소폭 줄게 된다.

이에 따라 성장주보다는 가치주에 좀 더 관심을 두며, 상장지수펀드(ETF)를 활용해 포트폴리오를 조정하는 방식으로 초과 수익을 추구한다.

국내 채권 비중은 금리 상승기에 접어들면서 전체 투자자산의 39.8%까지 줄어든다. 공무원연금은 고금리 크레디트 채권을 선별해 투자하고 듀레이션을 벤치마크보다 짧게 운용할 계획이다.

공무원연금 관계자는 "장기적으로 해외 자산과 대체투자를 늘리는 것으로 자산 배분계획을 세웠다"며 "금리 상승기 변동성이 커지면 전술적 자산운용으로 시장 상황에 대응할 것이다"고 말했다.

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