국민연금 최대손실가능금액 37조원…주식 리스크가 최고
국민연금 최대손실가능금액 37조원…주식 리스크가 최고
  • 이한용 기자
  • 승인 2019.03.22 08:59
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(서울=연합인포맥스) 이한용 기자 = 국민연금의 최대손실가능금액은 약 37조 원 규모로, 자산별로 주식의 손실가능금액이 가장 큰 것으로 나타났다.

22일 보건복지부에 따르면 작년 11월 말 기준 국민연금 금융부문의 최대손실가능금액은 37조3천 억원으로 집계됐다.

이는 시장위험한도 56조8천억 원과 신용위험한도 14조5천억 원으로 구성된 총위험한도 71조3천억 원의 52.2% 수준이다.

국민연금 기금운용본부 리스크관리센터장은 기금운용계획에서 제시한 위험 범위에 따라 총위험한도를 설정한다.

센터장이 위험을 측정할 때 고려하는 신용위험은 발행자 또는 거래상대방의 채무불이행에 따라 투자금액의 회수가 어렵거나 투자자산 가치 하락으로 인해 발생할 수 있는 위험을 말한다.

시장위험은 주가, 금리, 환율 등 시장가격 변화로 보유 자산의 가치가 하락해 발생하는 위험이다.

시장위험 기준 최대손실가능금액은 28조6천억 원으로 시장위험한도 대비 50.3%, 신용위험 기준 최대손실가능금액은 8조6천억 원으로 신용위험한도 대비 59.5% 수준으로 정해졌다.

자산별로는 국내와 해외 부문을 합해 주식부문의 최대손실가능금액이 36조1천134억 원으로 가장 큰 것으로 나타났다.

다음은 채권 11조2천759억 원과 대체투자 7조4천382억 원 순이었다.

위험한도 대비 최대손실가능금액의 비율은 대체투자 68.3%, 해외채권 51.7%, 해외주식 50.4%, 국내채권 43.8%, 국내주식 34.9%로 집계됐다.

금융권 관계자는 "주식은 대표적인 위험자산이기 때문에 최대손실가능금액이 크다"며 "대체투자의 경우 최대손실가능금액은 적지만 투자액 자체가 많지 않은 점을 고려하면 위험의 정도가 높은 수준"이라고 말했다.

한편 국민연금의 총위험노출액은 557조3천964억 원으로 발행기관별로는 정부와 한국은행, 지방자치단체 등 국가 관련 익스포저가 146조5천143억 원으로 가장 많았다.

이어 해외발행자(145조4천578억 원), 회사(144조8천310억 원), ABS/MBS(38조5천867억 원), 공사(35조8천417억 원), 은행(30조3천794억 원), 여신금융기관(15조7천856억 원) 순이었다.

hylee@yna.co.kr

(끝)

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