채권 스프레드 전략은 국채 3년물과 국채 10년물간 금리차(스프레드)가 확대되거나 축소될 때 수익을 실현하는 전략이다.
이번에 출시되는 '일드커브 스티프닝 지수'는 장단기금리 스프레드 확대시 3년 국채선물을 매수하고 10년 국채선물을 매도해 수익을 발생시킨다.
장단기금리 스프레드 축소시 3년 국채선물을 매도하고 10년 국채선물을 매수해 수익을 내는 '일드커브 플래트닝 지수'도 발표될 예정이다.
거래소는 동 지수의 기대수익률을 2배로 높인 스티프닝, 플래트닝 레버리지 지수도 발표해 전략 활용도를 제고할 방침이다.
거래소 관계자는 "이번에 출시되는 지수는 현물상품인 ETF로 운용됨에 따라 선물투자한도 제한이 있는 기관이나 투자규모가 소액인 개인투자자에게 채권시장 전략투자의 기회를 제공할 것"이라고 말했다.
jwchoi2@yna.co.kr
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최정우 기자
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